Кризисная коммуникация – что вы им скажете…

Менеджмент непрерывности бизнеса

Неожидаемые потери – достаточно ли традиционного подхода к их измерению?

Различие между функциями риск-менеджмента и внутреннего аудита

Структура торговых контрактов для снижения рисков спроса

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Оценка финансовых рисков



Система управления рисками: какие шаги, в каком направлении?

Система управления рисками: какие шаги, в каком направлении?

25.11.2003

Начнем с конца.

С чего начинается и чем заканчивается работа по созданию системы управления рисками в рамках всей организации? Назначением главного риск-менеджера и формированием комитета по управлению рисками предприятия. При этом комитет по управлению рисками организации будет ответственен за управление всеми кредитными, рыночными и операционными рисками, а также будет координировать деятельность корпоративных бизнес-единиц в плане страхования, аудита, хеджирования риска. Как правило, комитет по управлению рисками подчиняется финансовому директору, но в последнее время все чаще и чаще, как показала мировая практика, напрямую готовит сообщения для правления.

Какие риски попадают в поле зрения комитета по управлению рисками?

Это:
  • кредитные риски - прямые и аналогичные прямому кредитному риску (риск контрагентов);
  • рыночные риски, например, риск процентной ставки, валютный, рыночной цены акций, риск цены товара;
  • деловые риски типа изменчивости в объемах производства или затратах;
  • широкий диапазон операционных рисков, начиная с ошибок планирования и заканчивая ошибками персонала или систем обработки данных, мошенничеством.
Таким образом, это события с довольно низкой вероятностью возникновения, но последствиями весьма серьезными.

Оптимизация возврата на инвестиции при управлении рисками и стратегии передачи риска.

Как правило, в большинстве организаций различные функции по покупке консалтинговых услуг по управлению риском, включая закупку методологий и моделей оценки риска от консалтинговых фирм и фирм разработчиков моделей, покупку производных финансовых инструментов, страховых полисов от страховых компаний и т.д., осуществляются раздельно. И если крупные компании (далеко не все!) уже пришли к выводу о программах страхования или управления кредитным риском в рамках всей организации, то объединить все риски в один портфель большинству и в голову не приходит. Однако при раздельном управлении риском правая рука часто не знает, что делает левая. Интегрируя внутренние процессы управления риском уже только за счет этого можно добиться «естественного хеджирования», а добавляя и внешнюю передачу риска, менеджмент может существенно улучшить эффективность достижения целей управления риском организации, причем по самой низкой стоимости.
Ведущие организации мира указывают, что управление риском не только защищает против «просадок», но может быть мощным инструментом для улучшения доходной части коммерческой программы. Такой сконцентрированный в центре организации подход при управлении риском может помочь менеджменту идентифицировать и «взращивать» те виды коммерческой деятельности, у которых наиболее высокий возврат на риск: новые продукты, системы взаимоотношения с клиентами, новые инвестиции, портфельное управление, слияния и приобретения. Тем самым максимизируется ценность для акционера.

Роль главного риск-менеджера.

Главный риск-менеджер обычно ответственен за развитие и осуществление объединенной стратегии по управлению риском в рамках всей организации, включая технологии, модели, регламенты и процедуры. Как правило, он начинает (или инициирует) работу по внедрению интегрированного подхода, он же ею и руководит в дальнейшем.
Аналитика риска на уровне всей организации с учетом стратегических целей, которые она перед собой ставит, - это также задача главного риск-менеджера.

В целом, главный риск-менеджер непосредственно отвечает:
  • за общее видение, применение передовых технологий и направление развития риск-менеджмента организации;
  • за установление целевых интегрированных показателей для всех аспектов рисков во всей организации, исходя из ее стратегии и "аппетита" на риск;
  • за развитие политики управления рисками организации, включая определение и установление количественных рамок для "аппетита" менеджмента организации на риск через определенные лимиты;
  • за введение набора метрик для измерения риска (понятных другим сотрудникам организации), подготовку отчетов и сообщений, включая потери и инциденты, ключевые рисковые экспозиции организации, индикаторы раннего предупреждения потерь (слабые сигналы);
  • за распределение экономического капитала по направлениям деловой активности, основываясь на оценке риска, оптимизацию рискового портфеля компании по направлениям коммерческой деятельности с учетом стратегий передачи риска;
  • за улучшение готовности организации к управлению рисками - проведение программ обучения персонала, введение понятия "взвешенный на риск доход" в повседневную работу и др.;
  • за развитие баз данных, софта и аналитических программ для поддержания программы управления рисками на высоком уровне.

И в заключение: об «их» и наших реалиях.

"У них" ставки для компаний не могут быть выше - неэффективное управление рисками запросто может привести к негативной статье на главной странице в "Уолл Стрит джорнал", снижению курса акций и даже к банкротству. Управление рисками предприятия - это не просто причуда. Для рисково емких компаний подход к управлению рисками предприятия и позиция главного риск-менеджера должны рассматриваться на самом серьезном уровне.

Другими словами, "у них" единственная "альтернатива" риск-менеджменту в рамках всей организации - это кризисное управление (ну, конечно, не прямо завтра…), а кризисное управление намного более неприятно, дорого и отнимает существенно больше времени.


Также по данной теме:
Системы управления риском в рамках всей организации становятся стандартом.
Семь моментов, на которые нужно обратить внимание при создании системы управления рисками на уровне всей организации.
Риск-менеджмент. Необходим, но не достаточен.
О возможностях управления корпоративными рисками

А что у нас? Много ли Вы знаете компаний, внедряющих у себя систему управления рисками на уровне всей организации? Нам интересны Ваши экспертные оценки, статьи на данную тему. Напишите нам на info@franklin-grant.ru, публикацию статей и кейсов (если Вас интересует публикация) гарантируем.







    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал