Кризисная коммуникация – что вы им скажете…

Менеджмент непрерывности бизнеса

Неожидаемые потери – достаточно ли традиционного подхода к их измерению?

Различие между функциями риск-менеджмента и внутреннего аудита

Структура торговых контрактов для снижения рисков спроса

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Оценка финансовых рисков



Регулирование рисков: краткий обзор литературы.

 

12.02.04

 

Согласно данным Всемирного банка с конца 1970х годов в мире произошло 117 системных банковских кризиса в 93 странах мира. За этот же период в 45 странах был зарегистрирован 51 несистемный банковский кризис. Финансовый рынок подвергся кардинальным изменениям в течение последних 25 лет. В основном эти изменения происходили из-за банковского сектора и внутри него.

Банки являются теми финансовыми институтами, которые отвечают за ликвидность экономики страны. Однако эта ответственность делает банки уязвимыми. Одним из наиболее эффективных инструментов предотвращения банковских кризисов и защиты интересов клиентов банка является страхование депозитов. Многие западные банки считают, что анализ стоимости страхования депозитов на основе оценки индивидуальных рисков банка является главной основой его системы риск менеджмента. На первый взгляд, это действительно выглядит хорошей базой для формирования наиболее оптимальной стратегии банка, но, к сожалению, данный способ оценки включает в себя информацию только о прошлом самого банка, не учитывая другие факторы риска.

В 1998 году Совет G10 (Базельский комитет) кардинально изменил регулирование банковской деятельности. Для оценки банковских рисков были рекомендованы расчеты норм достаточности капитала для международных банков. На настоящий момент эти рекомендации адаптированы более чем в 100 странах как часть национальных систем регулирования банковских рисков. Тем не менее, эти рекомендации вызвали критику ряда экспертов, так как они устанавливают одни и те же правила для всех банков независимо от величины банка, диверсификации портфеля и пр. Критика также вызвана тем, что в "Положениях" не учитывают страхование депозитов при расчете норм достаточности капитала. В то же время страхование депозитов непосредственно связано с кредитными рисками, которые составляют 70% банковских рисков.

В 2004 году ожидается новая редакция рекомендаций Базельского комитета, в которой будут изменены требования к капиталу с учетом кредитного риска. Изменение будет призвано развивать национальное регулирование банковской деятельности, базирующееся на схемах страхования депозитов (с учетом индивидуальной стоимости страхования и постоянным аудированием индивидуальных рисков), а также на развитии и использовании других финансовых инструментов для защиты от системных рисков. В 2006 году планируется дополнить рекомендации некоторыми нормами регулирования операционных рисков.

На взгляд достаточно широкого круга авторов, было бы более целесообразным использование финансовых инструментов, отличных от  норм достаточности капитала и призванных уменьшить банковские риски. Но если все-таки применять схемы, ориентированные на нормы достаточности капитала, то  необходимо, чтобы центральные банки регулировали страхование депозитов и выступали в роли гаранта их сохранности. Помимо этого, центральные банки  несут ответственность за ликвидность финансового рынка страны и обеспечивают все потребности бизнес цикла. Они также отслеживают текущее микроэкономическое регулирование финансового сектора, которое может отразиться на макроэкономической стабильности.

Роль центрального банка любого государства очень велика и в повышении доверия населения к финансовому сектору (в том числе и банковскому), что должно оказывать положительное воздействие на экономику страны в целом. Однако следует помнить, что большинство исследователей склоняется к мнению о том, что регулировать банковские риски должны не центральные банки, а регулирующие агентства, полностью независимые от центральных банков и любых политических сил.

К настоящему времени специалисты так и не пришли к консенсусу в вопросе оптимальной схемы регулирования банковских рисков. Многие из них считают, что регулирования слишком много. Современная система регулирования достаточности капитала весьма обременительна для банков в исполнении и очень дорогостояща. К тому же она не дает желаемых результатов. Поэтому, пока, не только в России, но и на Западе построение эффективной системы риск менеджмента банка – это результат его собственной работы в этом направлении и светлые головы самих банкиров. Будем надеяться, однако, и на то, что в новой редакции рекомендаций Базельского комитета будет описана оптимальная схема регулирования банковских рисков, которая учитывала бы как страхование депозитов, так и макроэкономические риски.

 

 

 

Список литературы:

 

  1. Dionne, G. (2203) “The foundations of Banks’ Risk Regulation: A Review of the Literature”, Working paper 03-08, HEC Montreal, CIPREE and CREF
  2. Blanchard, D.; Dionne, G. (2003) “Risk Management and Corporate Governance,” Working paper no 03-04, Canada Research Chair in Risk Management, HEC Montréal, 8 p. http://ssrn.com/abstract=441482.
  3. Caprio, G.; Klingebiel, D. (2003) “Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises,” Mimeo, World Bank, 20 p.

 

 

Ссылки по теме:

Корни банковских кризисов; макроэкономический контекст.

Научный ответ Базелю II.

“Необходимость достаточности” или несколько слов об общем уровне риска банка.

Basel II: дело закрыто?

 

 






    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал