Версия для печати
Оригинал статьи http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_03/2004_03/20040309_161723_fp.asp

Горячая тема: Crash, boom, bang – и актуарии бессильны

 

09.03.04

 

...Два года назад один российский авиаперевозчик писал на билетах, что гражданину, погибшему в полете, страховая выплата осуществляется только при личной явке...

Распространенная страховая байка

 

Расчет страховых рисков – задача нетривиальная.

Мы сравнительно часто пишем про методы оценки заемщиков, постоянно делая один и тот же вывод – не существует оценки риска вообще, существует индивидуально настроенный расчет рисков, учитывающий политическую и экономическую обстановку, множество социальных факторов и традиции общества (нечто малоосязаемое под названием «менталитет»).

 

Расчет рисков же в свою очередь – попытка человеческого мозга противостоять хаосу и обратить себе на пользу черные дни.

 

Самое простое и малоэффективное решение: отложить часть денег для использования их для покрытия рисков.

 

Решение чуть посложнее: рассчитать по своим клиентам вероятность наступления страхового события; схожий подход используется скоринг-системами на этапе формирования «кредитного кладбища». Недостаток очевиден – предстоит потерять значительную часть денег, прежде чем будет накоплен достаточный опыт. Преимущества – когда «страховое кладбище» будет сформировано, система оценки рисков окажется настроенной именно на местные условия.

 

В объективной же реальности используется третий подход: актуарная математика. Актуарии путем составления различных таблиц (к примеру, для расчета пенсионных выплат – таблиц смертности) рассчитывают риски наступления того или иного события.

 

Первая проблема заключается в том, что для правильного расчета рисков требуется статистика. Такой статистики может не оказаться – не случайно же было сказано Владимиром Тюриным, руководителем правового департамента компании РОСНО: «Ошибка проектировщиков или строителей, некачественные материалы - такие риски оговорены условиями договора. И ущерб, вызванный этими причинами, будет возмещен. Но от теракта мы "Трансвааль-парк" не страховали». Дело в том, что именно РОСНО и компания «Пари» страховали Трансвааль-парк. При этом «Пари» страховали посетителей и приступили к выплатам, а в РОСНО, страховавшей сам аквапарк, ждут решения госкомиссии. Оно и понятно – по некоторым данным, к примеру, пожар на московской АТС встал компании в 1.2 миллиона долларов; страшно подумать, во сколько может обойтись Трансвааль. Но и фраза господина Тюрина несет в себе двоякий смысл: ведь выплата по теракту создаст прецедент, на который страховой компании придется опираться в дальнейшем (в том числе, и в актуарных расчетах). А каждый такой страховой случай окажется дикой головной болью для правовых регуляторов компании.

 

...Давным-давно существует поговорка, что Ллойд застрахует все и от чего угодно – на своих условиях. Однако теракты – это совершенно особый вид рисков. Приведем здесь его особенности:

Во-первых, сфера действия теракта никак не ограничена географически, теракту могут подвергнуться любые объекты – от памятников культуры и фабрик до детских садов и нефтепроводов;

Во-вторых, методы, которыми может быть произведен, не поддаются исчислению;

В-третьих, ущерб от теракта невозможно предугадать – граната может не ранить ни одного человека, но, будучи привязана к точке напряжения на опорах моста – повлечь совершенно невероятные разрушения. Кроме того, катастрофа наносит непоправимый ущерб репутации. На следующий же день после трагедии в аквапарке все рекламные плакаты в метро были сняты. Возникало непередаваемое чувство, будто их просто заклеили, и знаменитый трансваалевский негритенок проглядывает сквозь свежие постеры...

В-четвертых, теракты не подчиняются ни одному из законов распределения – они могут следовать чередой с затишьями на пять лет, а могут – стабильно происходить раз в квартал (нынешняя российская частота). И это распределение вместе с социумом значительно меняется от десятилетия к десятилетию, так что статистика оказывается бесполезной. После трагедии в метрополитене 6 февраля нигде в средствах массовой информации не было ничего сказано о размерах выплат пострадавшим. Риск оказался слишком неожиданным. Тут не лишним было бы отметить, что в стране отсутствует какая-либо культура страховых возмещений – после теракта на Дубровке все говорили о компенсациях со стороны правительства, а не о том, входила ли страховка в стоимость билетов.

 

Для того, чтобы актуарная математика заработала, требуется несколько условий:

1)       Известная человечеству регулярность происходящего. Если бы до 11 сентября кто-то попытался застраховать недвижимость от самолета с головорезами на борту, его заявку бы вряд ли посчитали серьезной, а не курьезной. Кстати, это подтверждает сам страховой случай башен-близнецов – его стоимость ориентировочно оказалась равной 40-50 млрд. долларов и это притом, что был застрахован только один небоскреб – никому и в голову не могло прийти, что они могут быть разрушены вместе. Ко всему вышесказанному следует прибавить, что все же существуют страны, где есть понятие регулярного теракта – например, Израиль.

2)       Известный средний ущерб при заданных параметрах. Этот параметр крайне сложно оценить не только страхователю, но и страховщику – даже после теракта.

3)       Ожидаемое число заявок. Страховщики ОСАГО, к примеру, недавно столкнулись с совершенно непредвиденным обстоятельством: число мелких аварий значительно (в разы) превысило расчетное. Как выяснилось, произошло это из-за известной традиции автолюбителей договариваться между собой о мелких повреждениях транспорта. С введением же полиса ОСАГО появилась возможность переложить и этот устный договор на плечи страховой компании, чего, конечно, последняя предусмотреть никак не могла.

 

Легко видеть, что все эти условия выполняются крайне нерегулярно, когда речь идет о терактах. К сожалению, хотим ли мы этого или нет (и даже мягче – даже если мы не хотим об этом говорить), теракты становятся частью нашей жизни и нашего бизнеса. Хотелось бы, чтобы теракты не стали регулярным страховым случаем, а законопроект о страховании обязательной гражданской ответственности разработали не из-за произошедшего.

 

К данному моменту накопилось уже достаточно проектов, провалившихся из-за терактов. Мюзикл, аквапарк, концерт в Тушино... уже не только шоу-бизнес ощущает эти политические (будем честны перед собой) риски на себе, но еще не реагирует и не отдает себе отчет в природе этих рисков. ...Сколько же раз нужно грянуть грому?