Кризисная коммуникация – что вы им скажете…

Менеджмент непрерывности бизнеса

Неожидаемые потери – достаточно ли традиционного подхода к их измерению?

Различие между функциями риск-менеджмента и внутреннего аудита

Структура торговых контрактов для снижения рисков спроса

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Оценка финансовых рисков



Риски участия банков в системе страхования вкладов физических лиц.

 

05.04.2004

 

Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании 30 марта 2004 года одобрил проект новой редакции «Стратегии развития банковского сектора России на 2004 год и на период до 2008 года». Представляя проект Стратегии, 1-й заместитель Центробанка РФ Андрей Козлов отметил, что документ содержит общие принципы государственной политики при построении банковского сектора РФ. В частности, по словам Козлова, документ направлен на защиту прав вкладчиков и кредиторов, значительное внимание в нем уделяется повышению прозрачности банковского сектора.

 

На  защиту интересов вкладчиков направлен федеральный Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», вступивший в силу с начала 2004 года. Согласно этому закону, в случае отзыва у банка лицензии гарантируется выплата 100-процентных компенсаций всем держателям вкладов в сумме до 100 тысяч рублей. Однако этот закон хоть и принят, но пока не работает. Сначала Центробанк должен осуществить проверку всех банков, претендующих на работу с денежными средствами населения. Этот процесс начнется в апреле, а закончится, по мнению заместителя председателя подкомитета по банковскому законодательству Госдумы РФ Павла Медведева, в лучшем случае в 2005 году. Сейчас ходатайства о вступлении в систему страхования вкладов подали 74 российских банка, в том числе 33 московских.

 

Согласно Указанию  Банка России «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», установлены состав показателей, методики их расчета и определения обобщающего результата по ним в целях признания финансовой устойчивости банка достаточной для участия в системе страхования вкладов. Оцениваемые группы показателей – это показатели оценки капитала, оценки активов, оценки качества управления банком, его операциями и рисками, оценки доходности, показатели оценки ликвидности.

 

Что же является ключевым фактором, который обеспечит финансовую устойчивость банка? Этот фактор указан в последней строке таблицы Приложения 4  к Указанию Банка России “Об оценке финансовой  устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”. И звучит он следующим образом: «Позволяет ли система управления рисками банка ограничивать риски банка уровнем, соответствующим удовлетворительной оценке групп показателей финансовой устойчивости, предусмотренных настоящим Указанием». Рассмотрим, почему это так.

 

Банки, привлекая средства населения, вынуждены оплачивать этот капитал, размещая эти средства на финансовом рынке. Прибыльность их деятельности при этом должна обеспечивать, как минимум, плату за капитал населения плюс издержки банка плюс минимальный уровень прибыльности, обеспечивающий удовлетворительное значение группы показателей оценки доходности в соответствии с тем же Указанием Банка России. Прибыльность же напрямую связана с риском – риском кредитования юридических лиц; риском кредитования физических лиц; рыночным риском при инвестировании в ценные бумаги – акции, облигации; валютным риском. Ипотечное кредитование, работа с золотом, такие услуги как лизинг и факторинг, собственные инвестиционные проекты банка в реальный сектор экономики – все это влечет специфические риски для банка, которые нужно оценивать, ограничивать, постоянно отслеживать, и оперативно корректировать тактику и стратегию банка, перераспределять денежные ресурсы в соответствии не только с ожидаемой доходностью, но и риском.

 

Подведем итог. Какие же риски связаны с участием банков в системе страхования вкладов? Мы остановимся в первую очередь на финансовых рисках.

 

Возрастут кредитные риски банков, связанные с кредитованием юридических лиц, поскольку размещение большего объема средств требует большего количества надежных заемщиков. Они, вероятно, есть, но банкам нужно научиться выделять их объективными методами среди массы ненадежных.

 

Возрастут риски кредитования физических лиц, так как вынужденно деньги хлынут и в этот сектор. Системы скоринга, позволяющие оперативно, точно и объективно оценивать риски заемщиков – физических лиц внедрены лишь в отдельных банках и то не в полной мере.

 

Возрастут рыночные риски, связанные с работой на российском рынке акций и облигаций. Эти риски уже достаточно высоки, их еще более усиливают пенсионные деньги, с которыми, вроде бы, начинают работать негосударственные пенсионные фонды. Приход на рынок еще и денег населения, которые будут инвестировать банки, еще более повысит риски. Можно инвестировать на существенно более емком и ликвидном фондовом рынке США, но для этого также нужна система управления рисками и отработанная стратегия управления средствами, чтобы наши банки выступали не на уровне частных игроков рынка, не владеющих средствами управления средствами, а как институциональные (имеется в виду качество управления – оценка рисков, торговая стратегия, прогнозирование рынков).

 

Произойдет ли рост валютных рисков? Они и так уже достаточно высоки, и волатильность валютного рынка растет.

 

Вырастут риски конкуренции в банковском секторе. Поскольку возможности рынка банковских услуг России являются привлекательными, а с угрозами зарубежные банки умеют пока справляться лучше, чем российские, на нем эффективно работают игроки с иностранным капиталом (Citibank, Home Credit, Райффайзенбанк, Дойче Банк и другие), которые являются высокотехнологичными банками, привыкли работать в условиях жесткой конкуренции за клиента и обладают эффективной системой оценки рисков.

 

Таким образом, российским банкам, в связи с введением системы страхования вкладов физических лиц, нужно усиливать работу по управлению рисками. Она, на наш взгляд, должна заключаться как в улучшении организации управления рисками (четкие регламенты и процедуры управления), так и в применении количественных моделей для более точной объективной оценки рисков. А для того, чтобы прогнозировать и анализировать прибыльность своей деятельности, взвешенной на риск, оперативно принимать решения по стратегии и тактике, необходимо поэтапное внедрение общебанковской системы управления рисками на всех уровнях работы банка и по всем его операциям.

 

Ссылки по теме:

Российские банки на рубеже 2002-2003

Банк XXI века. Тенденции и направления развития.

 

 






    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал