Версия для печати
Оригинал статьи http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_03/2004_05/20040517_155300_xe.asp

Базель II – кому он нужен, и кто за ним следит

 

17.05.2004

 

Они возьмут от отрасли всё

 

По словам некоторых аналитиков, крупные банки США, скрупулезно разработавшие системы управления рисками, собираются воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет им набор правил банковской безопасности, известный как Basel II. Это хорошая новость для банковской отрасли, так как можно надеяться, что меры по управлению рисками будут применяться не для галочки, а само внедрение новых систем и одобрение старых произойдет в оговоренные сроки.

 

Крупные банки США выиграют от решения регуляторов, согласно которому срок по внедрению новых требований отодвинут ещё на год. Это даст финансовым институтам дополнительное время для подстройки их систем риск-менеджмента под требования стандарта. В данный момент регуляторы обсуждают последние детали и планируют выпустить черновик соглашения в конце июня.

 

Банкам США и регуляторам также придётся принять участие в подробном опросе об эффективности новых правил (этот опрос дополняет их официальные комментарии). Банки также будут следить за теми областями деятельности финансовых институтов, которые могут отрицательно повлиять на конкурентоспособность банковской отрасли по сравнению другой отраслью или неамериканскими банками.

 

Банки с активами стоимостью более 250 миллиардов долларов или 10 миллиардами за границей США обязаны поддерживать стандарт.

 

Ожидается, что Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Wachovia and Washington Mutual будут среди тех, кто первым попробует соответствовать новым правилам.

 

Они ещё не дружат с Базелем

 

Основным банкам США придется поработать над адекватностью моделей управления рисками для соответствия стандартам Basel II, заявила член совета директоров ФРС Сьюзан Шмидт Байс/Federal Reserve Board Governor Susan Schmidt Bies. Это значительно облегчит оценку кредитных рисков.

 

«Насколько мы можем оценить ситуацию, ни один банк в Соединенных Штатах на сегодняшний день не удовлетворяет стандарту надежности моделей, о которых я, как регулятор, могла бы со спокойным сердцем сказать: «Да, я сделаю то, что предложит ваша модель для увеличения объема капитала», - объяснила она.

 

Базельский Комитет во вторник согласился заменить банковские правила 1988 года соглашением Basel II, но отложил до декабря 2007 года срок обязательного перехода банков на усложненные методы расчета рисков.

 

Basel II обращает внимание не на кредитный риск, а на улучшение качества управления рисками и четкое определение требований к капиталу. Basel II направлен на создание чувствительного к рискам рабочего каркаса, могущего распределять капитал в точно соответствии с рисками банка. Общая цель – эффективное управление капиталом, лучшее понимание и управление рисками вместе должны  увеличить доход банков.

 

Всемирное  банковское соглашение Basel II дает банкам большую свободу действий в использовании внутренних моделей для определения основанных на рисках нужд капитала, хотя модели в целом должны быть одобрены регуляторами.

 

Байс утверждает, что расследование, проведенное Центробанком выявило проблемы во внутренней стандартизации и ассесменте кредитных рисков. Десять основных банковских групп США уже внесены в список для тщательной проверки регуляторами, ещё 10 добровольно примут участие в проверке. Байс также отметила, что многим финансовым заявления недостает прозрачности, четкости и понятности. Не все читатели таких документов смогут извлечь из них пользу. Особенно это относится к банкам, обслуживающих управляющих активами и заемщиков.

 

Они применят Basel II не полностью

 

Выступая перед руководителями финансовых служб на Азиатском Съезде Банкиров 2004 в Гонконге на прошлой неделе, Салли Скатт /Sally Scutt, заместитель генерального директора Британской Ассоциации Банкиров, заявила, что, хотя BBA поддерживает Basel II, ассоциаиция не считает данное соглашение совершенным. Скатт критиковала Basel II за «излишние предписания», что может повлечь за собой неполную реализацию стандарта в различных областях деятельности. Кроме того, это может увеличить банковские кредитные риски.

 

Затем Скатт отметила некоторую не четко выраженную связь между упомянутыми в соглашении минимальными требованиями к капиталу и контрольными проверками адекватности капитала. Это, возможно, повлечет за собой требования к контролерам.

 

BBA предложила поддержку в презентации эффективной системы координации контрольных органов, целью которой будет устранение противоречивых интерпретаций адекватности капитала государствами-членами и дублирование контрольных действий внутренними властями.

 

 «Мне кажется, что ключевой проблемой с соглашением являются потенциальные различия в применении правил различными контролирующими органами», - сказала Скатт, добавив, что «контрольные органы ещё не договорились между собой и могут применить стандарт не полностью».

 

Для Евросоюза, к примеру, Basel II будет адаптирован и примет форму закона, а не простого соглашения. Он коснется всех кредитных организаций и инвестиционных компаний. В США же действие Basel II распространится только на крупные банки.

Китай также заявил о своем намерении сосредоточиться на удовлетворении существующих стандартов. Австралия и Канада объявили о готовности применить Basel II до конца 2006 года.

 

См. также:

Аудит рисков банка, создание регламентов и процедур по управлению рисками

Наши услуги для инвестиционных компаний

Семинар: «Методологические проблемы оценки рисков в банке»

Операционные риски. Базель II – загнанных лошадей пристреливают

Дебаты по стандартам Basel II

Положения банковского регулирования – обзор литературы