Кризисная коммуникация – что вы им скажете…

Менеджмент непрерывности бизнеса

Неожидаемые потери – достаточно ли традиционного подхода к их измерению?

Различие между функциями риск-менеджмента и внутреннего аудита

Структура торговых контрактов для снижения рисков спроса

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Оценка финансовых рисков



Предыдущие публикации на тему кредитного скоринга вызвали много откликов и вопросов у наших читателей. В продолжение темы вашему вниманию предлагается следующий материал:

 

Кредитный скоринг: нужен ли он Вашему Банку?

 

02.08.2005

 

Введение

Настоящая статья  не является детальным и универсальным руководством по разработке, внедрению и использованию системы кредитного скоринга в Вашем банке. Поскольку банки функционируют в разных условиях внешней среды, используют в своей работе разные инструкции и регламенты, имеют различное представление о риске, в силу чего предоставляют различные кредитные продукты и услуги, появление подобного руководства представляется невозможным, да и ненужным, в силу невозможности охватить огромный круг вопросов относящихся к данной тематике.

 

Поэтому цель этой статьи скорее заключается в стремлении предоставить своего рода общий план, схему, которой рекомендуется придерживаться при разработке, внедрении и контроле модели кредитного скоринга. Рассматриваемые в этой статье основные шаги в сочетании с теми знаниями, которые можно почерпнуть из прочих специализированных источников по кредитному скорингу Вы будете в состоянии:

  • Определить, нужна ли Вашему банку скоринговая система, как таковая и если да, то какая именно.
  • После утвердительных ответов на первый пункт, начать процесс разработки, внедрения и использования скоринговой системы в Вашем банке.

 

Несмотря на то, что кредитный скоринг представляет собой достаточно ценный инструмент риск менеджмента, весьма маловероятно, что он принесет успех, если в банке имеют место быть проблемы более широкого характера, такие как, непрофессионализм сотрудников кредитного отдела и отдела риск менеджмента, отсутствие адекватных процедур управления рисками и механизмов работы с просроченными ссудами и т.д.

 

Если подобные проблемы наличествуют в Вашем банке, то разумнее отложить идею скоринга на будущее. Все, что будет изложено ниже, предполагает, что Ваш банк имеет четкие, ясно прописанные, согласованные процедуры условий кредитования клиентов, налаженную информационную систему, в совокупности являющихся необходимой основой для успешного внедрения и дальнейшего функционирования кредитного скоринга.

 

Сроки и объемы ресурсов, необходимые для внедрения скоринговой системы в Вашем банке, будут зависеть от того, сколько времени Вы и/или Ваша команда готовы выделить для данного проекта, от целеустремленности и поддержки проекта со стороны руководителей высшего и среднего звена банка, а также от временных и финансовых ограничений.

 

Тем не менее, вопрос "а сколько времени займет этот процесс?" вполне уместен. Все зависит от размера банка, от наличия/отсутствия данных по предоставленным кредитам, от размера базы данных по предоставленным кредитам (на жаргоне это звучит как от размера “кредитного кладбища”), от количества вовлеченных в процесс людей, их квалификации и т.д. и т.п.

 

В случае с банками, обладающими достаточным количеством исторических данных по предоставленным клиентам кредитам, команде разработчиков может понадобиться от нескольких месяцев до полугода на внедрение статистической скоринговой системы. Хотя еще раз следует подчеркнуть, что ключом к успеху будет являться постоянная и всесторонняя поддержка проекта на всем его протяжении со стороны всех участвующих лиц.

 

Что такое кредитный скоринг?

Кредитный скоринг, является инструментом использующим различные количественные показатели и характеристики выданных ранее кредитов, для прогноза показателей будущих кредитов со схожими характеристиками. Кредитный скоринг является научным методом оценки кредитного риска, связанного с новыми кредитными заявками. Статистические модели устанавливают предиктивную связь между информацией о заемщике и вероятностью возврата кредита в полном объеме, в установленные договором сроки. 

 

Как правило, модели разрабатываются на основе эмпирических данных, накопленных на истории. Модели подобного рода являются объективным инструментом оценки риска, в отличие от субъективных (качественных или экспертных) методов, в основе которых лежат мнения экспертов - сотрудников кредитного отдела банка. По сути, кредитный скоринг является одним из инструментов риск менеджмента. Применение скоринговых систем призвано помочь банку создать последовательную и логически обоснованную базу для вынесения решений, предоставляя работникам кредитного отдела более четкую, интуитивно понятную меру кредитного риска.

 

В тоже время необходимо понимать, что кредитный скоринг не дает ответа на вопрос будет или не будет возвращен каждый отдельно взятый кредит, модель определяет лишь вероятность “плохого” исхода – невозврата кредита. Обычно в качестве такого “плохого” исхода выступает среднее или общее количество дней просрочки погашения кредита, в рамках которых расходы на обслуживание делают его выдачу неоправданным. Скоринговая система сама по себе не может принять или отклонить заявку на получение кредита, данные функции возложены на ответственное лицо, учитывающее полученные оценки в ответе на вопрос о целесообразности кредитования того или иного клиента.

 

Кроме того, использование кредитного скоринга совсем не обязательно ведет к увеличению процентного соотношения удовлетворенных заявок, его применение направлено на придание  логичной целостности принимаемым решениям и на снижение процента просроченных ссуд. Это позволяет сосредоточить внимание сотрудников кредитного отдела на тех заявках, принятие решения по которым  не очевидно.

 

В таблице представлены ответы на типичные вопросы, что может кредитный скоринг и чего он не может.

 

Что может и чего не может кредитный скоринг

Кредитный скоринг не может

Кредитный скоринг может

Предсказать потери по отдельно выданному кредиту

Предсказать вероятность “плохого” исхода – невозврата кредита

Одобрить или отклонить заявку на предоставление кредита

Сосредоточить внимание страховщика на  промежуточных, пограничных случаях, автоматически определяя очень хороших и очень плохих претендентов на получение кредита, тем самым сокращая время рассмотрения заявок

Увеличить процент удовлетворенных заявок

Увеличить доходность по кредитам малому бизнесу, сократив временные издержки на рассмотрение заявки, классификацию заемщиков по уровню риска, выделению потенциально привлекательных и отбраковыванию сомнительных клиентов

 

Системы кредитного скоринга, получили широкое распространение в первую очередь на рынках кредитования физических лиц: автокредитования, рынке потребительских займов и пластиковых карт. Накопленный опыт мог бы явиться далеко не лишним и на рынке кредитования субъектов малого предпринимательства. Качество кредита малому предприятию в большинстве случаев может характеризовать кредитное прошлое его руководства, - если собственник или управленец бизнеса не соблюдал сроков и условий погашения взятого им потребительского кредита, то вероятнее всего он или она не будут их соблюдать и при получении коммерческого кредита.

 

Продолжение следует…

 

В следующих частях:

“Скорингование” риска малого бизнеса

Применение статистических или численных моделей и методов

Применение экспертных или субъективных моделей и методов

Шесть шагов к кредитному скорингу

 

 

Ссылки по теме:

Экспертные модели кредитного скоринга (часть1).

Экспертные модели кредитного скоринга (часть2)

Системы скоринга физических лиц для развития различных программ потребительского кредитования

Системы оценки кредитоспособности юридических лиц

Прогулка в обход «кредитного кладбища»

Чужие ошибки потребительского кредитования, на которых могут поучиться российские банки.

Почему молчит Fair Isaac?

Скажи, кто твой заемщик, и я скажу кто ты.

Что такое скоринг и может ли он помочь в улучшении качества кредитов российских банков.

 






    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал