Версия для печати
Оригинал статьи http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_03/2005_08/20050829_172348_ht.asp

Кредитный скоринг: нужен ли он Вашему Банку? (часть II)

Начало здесь

29.08.2005

Скорингование риска малого бизнеса

В отличие от сложных комплексных оценок риска и рейтинговых таблиц, используемых банками при выдаче крупных и средних кредитов, сфера микрокредитования малого бизнеса позволяет кредитному комитету значительно снизить временные и операционные издержки за счет концентрации внимания на небольшом количестве ключевых показателей, характеризующих возможный риск неплатежеспособности потенциального заемщика.

 

Дополнительным подспорьем может служить тот факт, что управление малым бизнесом, как правило, находится в ведении одного "ключевого" партнера, в силу чего вероятность своевременного погашения кредита в немалой степени зависит от его личностных качеств. Более того, как показала практика, личные особенности предпринимателя подчас служат более яркими характеристиками, нежели те финансовые показатели, которые обычно рассматриваются при выдаче больших кредитов большим компаниям.

 

Статистические или численные модели и методы

Обладая обширным массивом данных, касающихся предоставленных малому бизнесу кредитов и истории их погашения, банк может приступить к построению статистической модели, использующей накопленную информацию для определения риска кредитоспособности. Полученная в процессе реализации модель должна указывать на выходе, что скажем, один из претендентов на получение кредита с 25%  вероятностью будет иметь просрочку платежа по кредиту более 7 дней, а другой – более 30 дней с той же вероятностью.

 

Таким образом, обладая, по меньшей мере, приблизительной информацией о стоимости кредита и его доходности, банк может измерить свою склонность к риску в терминах возможной прибыли, которую он может получить, выдавая или отказывая в предоставлении кредита для определенного уровня вероятности. Т.е. установив пороговый уровень вероятности, например, на отметке 80%, банк будет выдавать кредиты тем заемщикам, вероятность возврата кредитов которыми составляет величину большую или равную 80%, и отказывая в предоставлении кредитов всем остальным потенциальным заемщикам, вероятность возврата кредитов которыми составляет величину меньшую 80%. Список характеристик (факторов риска), отражающих кредитные качества клиента подбирается на текстовом множестве.

 

Статистические модели - самые мощные скоринговые модели, однако для их построения необходима достаточно большая база данных, включающая в себя по крайне мере 1000 случаев невозврата кредита.

 

Экспертные, качественные или субъективные модели и методы

Экспертные модели в основном используются банками, не обладающих достаточными объемами исторических данных по ссудам, выданным малому бизнесу, которые необходимы для построения качественной статистической модели. Модель данного типа строится на основе определенной системы правил, согласно которой выбранным ключевым факторам ставятся в соответствие некоторые весовые коэффициенты (веса), которые, по мнению специалистов кредитного отдела банка, отражают кредитный риск заемщика, что позволяет ранжировать банковские ссуды в порядке возрастания кредитного риска.

 

Концентрация внимания на узко определенной группе факторов, наиболее адекватно описывающих риски характерные для малого бизнеса, способствует сокращению временных и операционных издержек по предоставлению небольших по объемам ссуд. Поскольку сама по себе модель на основе системы правил может значительно уменьшить сроки рассмотрения кредитных заявок и улучшить доходность кредитных операций малого бизнеса, она также может использоваться в качестве своего рода промежуточного шага на пути к построению более мощной статистической модели.

 

В последнем случае, данные по ссудам собираются на постоянной основе и анализируются на достаточно большом промежутке времени, который определяется количеством выданных за этот период ссуд, а затем могут использоваться для построения статистической модели. На начальном этапе экспертный (качественный) подход предпочтителен, поскольку способствует сбору некоторого набора ключевых факторов риска, характеризующих кредиты, предоставляемых малому бизнесу, которые раньше нельзя было собрать в рамках ранее установленных банком процедур.

 

Шесть шагов к кредитному скорингу

1. Преподнесение идеи

В условиях бурного технологического роста и растущей конкуренции, методики кредитного скоринга, вероятно, будут весьма уместными при кредитовании малого бизнеса в подавляющем большинстве банков. В то же время, данный факт вовсе не означает, что все эти банки обладают одинаковой информацией о скоринге, касающейся его потенциальных преимуществ и недостатков. Очень часто, банкиры, не знакомые с кредитным скорингом, первоначально относятся к любому новшеству и нововведению с определенной долей скептицизма.

 

В силу данных причин, целесообразным шагом предваряющим выдвижение проекта скоринга на повестку дня, выглядит проведение краткой, примерно часовой информационной презентации по теме кредитного скоринга, целью которой будет являться демонстрация практикующихся в развитых банковских системах подходов к потребительскому кредитованию и кредитованию малого бизнеса.

 

Важно осветить такие потенциальные возможности скоринговых моделей, как повышение эффективности и качества выданных ссуд, согласованное исполнение кредитной и ценовой политики, сокращение временных издержек.

 

Прежде, чем провести презентацию, необходимо убедиться, что определены все ключевые участники, которых затронет кредитный скоринг – руководители всех  функциональных подразделений банка (розничных продаж, управления кредитным риском, отдел кредитования, IT, юридического и др.). Эти люди должны сформировать "руководящий комитет" по кредитному скорингу.

 

2. Выбор типа скоринговой системы

Заинтересовав руководство банка в использовании скоринговой системы, необходимо определить тот подход, который в ней будет использован. Система кредитного скоринга должна не только вписываться в рамки бизнес стратегии банка и его технологического плана, но и интегрирована с внутренними банковскими процедурами (инструкциями, регламентами и лимитами). Поскольку скоринговая система может и вероятно должна вносить определенные изменения в инструкции и регламенты, то эти изменения должны улучшить, усовершенствовать, оптимизировать общую кредитную политику банка, а не привести к ее пересмотру и переоценке.

 

Данный шаг является вероятно самым важным в процессе, поскольку потребует общения с большим количеством людей и проведение анализа значительного объема данных для ответа на вопрос "нужен ли на самом деле кредитный скоринг Вашему банку?" Если нужен, то какая именно скоринговая система наилучшим образом подойдет Вашему банку?

Для того, чтобы понять, как скоринговая система может быть наиболее эффективно реализована на практике необходимо: 

 

1. Понять кредитную политику и внутрибанковские процедуры, особенно в части, касающейся небольших по размерам кредитов. (Разумеется, если в банке имеется подобная политика и процедуры.)

 

2. Понять структуру отдела кредитования и филиалов банка и соответствующие им кредитные лимиты.

 

3. Обсудить процедуру предоставления кредита с ответственными за это направление сотрудниками, участвующих в кредитном процессе  на всех уровнях.

 

4. Понять и задокументировать штатное расписание и план, связанный с процессом предоставления крупных и малых кредитов.

 

5. Проанализировать существующие аналитические модели, формы и заявления с целью их упрощения.

 

6. Проанализировать существующий портфель рыночных ссуд, чтобы определить, должен ли кредитный скоринг заменить или дополнить существующие процедуры по предоставлению кредитов малому бизнесу. Если банк в настоящее время не предоставляет кредитов малым предприятиям, то скоринг стал бы новой процедурой, специально разработанной для нового целевого рыночного сегмента.

 

7. Посетить максимально возможное число офисов и филиалов банка, чтобы в действительности изучить кредитный процесс. Неоднократно было замечено, что кредитные процессы и методики, по разному интерпретируются филиалами банков. Посещение филиалов поможет понять как кредитная политика/процедуры осуществляются в действительности.

 

Кроме сбора и анализа этих данных, важно составить общее впечатление от формальных и неформальных встреч с руководством всех главных функциональных направлений - розничных продаж, кредитования, кредитного риска, маркетинга, IT и юридического.

Это поможет оценить восприятие того, как внедрение кредитного скоринга отразится на результатах деятельности соответствующих подразделений банка.

 

Очень важно в процессе этих встреч понять цели менеджеров относительно нового направления деятельности и их ожидания, связанные с предлагаемой моделью кредитного скоринга, поскольку

они будут определять процесс разработки на третьем этапе, описанном ниже.

 

Наконец, необходимо определить, как, в какой форме и как долго данные по выданным кредитам будут храниться в информационной системе банка. Последний пункт является ключевым для успешной разработки и реализации моделей кредитного скоринга на основе экспертных оценок или статистического подхода.

 

3. Формирование "руководящего комитета" для обсуждения стратегических и технических вопросов

Необходимо иметь четкое представление относительно того, обладает ли банк ресурсами необходимыми для внедрения взятой на разработку модели. Результаты анализа должны лечь в основу списка рекомендаций и плана действий, который будет представлен на рассмотрение руководству банка.

 

Руководящий комитет содействует процессу разработки, реализации и управления системой кредитного скоринга на различных этапах ее разработки. Как уже упоминалось, разработка и реализация системы скоринга предполагает тщательное планирование и координацию действий между различными функциональными подразделениями банка, поэтому каждое функциональное подразделение должно быть представлено в комитете с самого начала или на этапе формулирования стратегии.

 

Каждый раз, когда собирается руководящий комитет, по существу выясняется отношение его участников к идеям и целям. Фактически руководящий комитет представляет некий базис для принятия решений, которые одобряет каждый из главных шагов процесса прежде, чем получить одобрение совета директоров банка. Каждому представителю функционального подразделения, представленному в руководящем комитете, предоставляется возможность выразить свою точку зрения относительно целей создания скоринговой системы и роли его подразделения в этом процессе.

 

4. Разработка и тестирование модели

Как только руководящий комитет решил двигаться дальше – принял положительное решение относительно внедрения скоринговой системы в банке, пора приступать к проектированию и проверке модели. Ответ на вопрос, как проектировать скоринговую модель, будет зависеть от того, экспертная она или статистическая и от кредитной политики банка.

 

Если количество исторических данных по выданным кредитам ограничено, то лучше разрабатывать экспертную скоринговую модель. Однако если банк имеет достаточно большой объем исторических данных по выданным малому бизнесу кредитам, то можно изучить возможность разработки статистической скоринговой модели. Обладая базовыми знаниями в области статистики, можно при помощи, например, логистической регрессии построить и проверить скоринговую модель на исторических данных. Книги по статистике и методам поиска знаний (data mining) широко доступны и могут оказать определенную помощь.

 

Разработка и тестирование статистической или экспертной модели, являются наиболее технически важным шагом. Хотя большая часть работы по разработке модели связана с решением числовых задач и аналитической работой,  необходим двусторонний контакт с руководящим комитетом для координации усилий в течение всего периода проекта.

 

Статистические модели полагаются исключительно на исторические данные, чтобы установить зависимость между информацией о потенциальном заемщике и погашением (не возвратом) кредита. Исторические данные можно разбить на три непересекающиеся подмножества – тренировочное, тестовое и валидное. Первое предназначено для построения скоринговой модели и настройки ее параметров. Второе для тестирования, определения предсказательной способности на тех данных, которые не вошли в обучающее, тренировочное подмножество. Третье, для проверки устойчивости работы модели. Более подробное описание подходов к проектированию и тестированию статистических моделей можно найти в специализированной литературе.

 

Экспертные модели уместны тогда, когда исторических данных недостаточно для построения статистической модели или когда в модель вводятся новые факторы, которые ранее (на истории) не рассматривались при принятии решений о выдаче кредитов. Вероятно, что выбор в пользу экспертной модели может быть обусловлен комбинацией этих двух факторов. 

 

Однако в обоих случаях, исторические данные являются критерием определения адекватных, диапазонов параметров моделей, позволяющих на этапе тестирования оценить качества модели в терминах ее способности корректно рейтинговать заемщиков по уровню риска.

 

В отличии от статистической модели, результаты тестирования экспертной модели, также как и способность модели предсказывать количественную меру риска, не обязательно будут обоснованными с чисто научной точки зрения в силу самой природы, характера экспертной модели. Тем не менее, она позволяет обеспечить банк мощным, эффективным инструментом обучения персонала отдела продаж и сотрудников банка, оформляющих кредиты, ключевым отличиям методов анализа кредитоспособности крупных и мелких заемщиков 

 

Как только модель разработана, представлена на утверждение руководящему комитету и утверждена, можно приступить к тестированию модели в рамках пилотной программы. Цели пилотной программы будут очевидно отличаться в зависимости от типа разработанной модели. Разработчики статистических моделей предлагают свои этапы тестирования, которые здесь рассматриваться не будут. Для экспертных моделей рекомендуется выбрать 3-5 лучших отделений, филиалов банка. Филиалы для проведения пилотной программы выбираются с учетом квалификации сотрудников и качества кредитного портфеля.

 

В идеале филиалы должны быть расположены в маленьких и больших городах. Это обеспечит проверку качества модели на широком диапазоне заемщиков. Скоринговую модель в пилотном проекте можно использовать в двух вариантах: 

 

1. Параллельно с существующими процедурами предоставления кредита. При этом каждый претендент оценивается при помощи существующей процедуры и при помощи скоринговой модели, однако решение о предоставлении кредита принимается, все-таки, в рамках имеющейся процедуры. После того, как пилотный этап завершен, сравнивают результаты работы скоринговой модели и существующих процедур. Этот метод является самым консервативным.

 

2. Отдельно и независимо от существующих процедур. При этом решение о предоставлении кредита принимается на основании решения скоринговой модели. Этот подход не рекомендуется использовать в рамках статистических моделей, но подходит для экспертных моделей в банках с высокой культурой кредитного обслуживания.

 

И в том и в другом случае, на пилотном этапе необходимо проводить мониторинг для идентификации проблем и внесения дополнений и усовершенствований в модель до того, как она будет принята на вооружение в банке в целом. Наконец, перед началом запуска пилотного проекта необходимо провести обучение персонала филиалов, в которых будет использоваться данная модель.

 

Обучение должно включать в себя краткий обзор теоретических целей представляемой модели, объяснение того, как модель определяет риск и "практическое" обучение навыкам работы с ней. Кроме того, желательно предоставить в распоряжение участников пилотного проекта письменные инструкции, касающиеся данной модели и правил работы с ней.

 

5. Представление модели и обеспечение предварительного обучения

После того, как прошел определенный промежуток времени с момента запуска пилотного проекта, необходимо проанализировать собранные данные, чтобы определить, успешна модель или нет и подготовить рекомендацию руководящему комитету. Новые процедуры должны быть спроектированы и одобрены руководящим комитетом и правлением банка.

 

6. Контроль, сопровождение и перенастройка модели

Заключительный шаг заключается в контроле состояния кредитного портфеля и качества работы модели и если необходимо, настройке параметров, а в случае статистической модели, переобучении. В дополнении к стандартным отчетам о состоянии кредитного портфеля, вводятся дополнительные формы, используемые для оценки качества работы модели, с точки зрения предсказания риска.

 

Портфельные управляющие должны сосредоточить внимание на поиске тенденций, проявляющихся в отдельно взятых филиалах или отделах, задействованных в кредитной деятельности могущих сигнализировать о невыполнении кредитной политики или о слабом обучении. Например, если модель хорошо предсказывает риск кредитоспособности заемщиков в 25 филиалах банка, но плохо в двух других, то велика вероятность того, что причина кроется вовсе не в модели.

 

Если же модель плохо предсказывает риск кредитоспособности заемщиков во всех филиалах без исключения, необходимо сосредоточить внимание на самой модели.

 

Потенциально проблемным пунктом экспертной скоринговой модели является необходимость прошествия длительного отрезка времени, по окончании которого можно будет получить представление относительно качества оценки моделью кредитоспособности заемщика.

 

В случае статистических моделей, обновления, заключающиеся в ее перенастройке, происходят периодически. Перенастройка параметров модели должна улучшить ее прогнозирующую способность, поскольку те данные, которые первоначально использовались для ее построения, возможно, уже не играют существенной прогностической роли (стали не значимыми), поскольку изменились внешние условия.

 

Необходимость регулярной настройки касается и экспертной скоринговой модели возникающей всякий раз, когда выявляются связанные с моделью проблемы или происходят существенные политические или экономические изменения, которые затрагивают данные (показатели), используемые в модели.