Кризисная коммуникация – что вы им скажете…

Менеджмент непрерывности бизнеса

Неожидаемые потери – достаточно ли традиционного подхода к их измерению?

Различие между функциями риск-менеджмента и внутреннего аудита

Структура торговых контрактов для снижения рисков спроса

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Оценка финансовых рисков



Каков ваш аппетит на риск?

 

По мере развития российского банковского сектора, перед банками встает необходимость внедрения новых технологий, развития бизнеса, освоения новых рынков, что предполагает принятие все большего и большего риска. Потребности быстрого роста ставят перед руководством банка фундаментальный вопрос – сколько риска банк намерен принять в своем развитии? Ответ на этот вопрос лежит в определении «аппетита на риск».

 

Несмотря на потребность в четком осознании своего «аппетита на риск», многие банки все еще не уделяют этой проблеме должного внимания. Хотя получение банком прибыли всегда сопровождается принятием определенных рисков, до сих пор банки рассматривают величину этих принятых рисков как последствие стратегических решений руководства, а не как исходную информацию для этого стратегического выбора. В результате, «аппетит на риск» у большинства банков определяется руководством банка неформально и часто неосознанно.

 

На текущий момент существуют подходы, позволяющие менеджменту банка формализовать свои взгляды на стратегию принятия риска. Развитие риск-менеджмента в банках помогло руководителям банков лучше понять истинные источники и причины возникновения банковских рисков, что способствовало формированию общей культуры управления рисками, как составной части системы корпоративного управления в банке.

 

Необходимость определения аппетита на риск сегодня является одним из ключевых элементов стратегического планирования. Установление банком своего «аппетита на риск» в рамках выработки стратегии развития позволяет банкам добиться быстрого и сбалансированного роста в долгосрочной перспективе.

 

Разработка стратегии принятия риска в банке включает три основных шага.

 

Шаг 1: Установление «аппетита на риск».

 

Результатом этого шага должна являться формальная спецификация банком своего «аппетита на риск», включающая описание основных рисков, с которыми сталкивается банк, в такой форме, которая будет понятна всем заинтересованным сторонам (руководство банка, собственники, рейтинговые агентства, регуляторы). При выработке спецификации «аппетита на риск» следует учитывать, что размер принимаемых банком рисков должен адекватен прибыли, которую он планирует получить при реализации своих стратегических планов. В рамках стратегического процесса необходимо также понимать, как соотносятся принимаемые банком риски и получаемая прибыль с аналогичными показателями «похожих» на него кредитных организаций – это позволит установить такой «аппетит на риск», который будет работать на поддержание стратегической конкурентоспособности банка.

 

Спецификация «аппетита на риск» должна включать как количественные элементы (такие как целевой кредитный рейтинг, лимиты на концентрацию рисков, лимиты на Сapital-At-Risk и др.), так и более качественные факторы (например, уровень толерантности к операционному риску и минимальные стандарты выполнения регуляторных требований). Спецификация «аппетита на риск» должна также четко разделять риски на два набора – принимаемых и неприемлемых по величине рисков.

 

Приемлемость или неприемлемость тех или иных рисков определяется стратегией банка и ожиданиями его собственников. Неприемлемые для банка риски – это те риски, принятие которых не способствует реализации принятой банком стратегии; остальные риски в таком случае можно считать приемлемыми.

 

Шаг 2: Внедрение стратегии принятия риска.

 

Простое установление желаемого профиля рисков на уровне всей кредитной организации само по себе не поможет менеджерам банка при управлении принимать только «правильные» риски. Установленный высшим руководством банка профиль рисков должен быть согласован с ситуацией на конкретных направлениях деятельности банка, где и возникает большая часть банковских рисков. В соответствии с «аппетитом на риск» банка должны быть установлены основные лимиты, обязанности по реагированию на их нарушение должны быть четко распределены между руководителями банка, а все основные решения по управлению активами и пассивами должны анализироваться на предмет возможного нарушения установленных лимитов.

 

Шаг 3: Стратегический взгляд на риски

 

Третий шаг переводит цели управления рисками из плоскости минимизации потерь в плоскость оптимизации соотношения доходность/риск. Для достижения этой цели положения спецификации «аппетита на риск» должны учитываться при принятии ключевых стратегических и тактических решений. Учет этого требования является непростой задачей: для этого требуется эффективное взаимодействие стратегов, риск-менеджеров и финансовых менеджеров внутри банка. Высшее руководство банка, в свою очередь, должно при принятии решений помимо прибыли учитывать величину принимаемых рисков.

Ключ к успеху при внедрении концепции «аппетита на риск» в банке заключается в установлении взаимосвязи принимаемых рисков с ожиданиями руководства и собственников, стратегией развития банка, процессом управления активами и пассивами, а также с текущей деятельностью банка.

 

Стратегическая цель – управлять соотношением доходность/риск

 

Традиционный подход к управлению рисками, основанный на выполнении регуляторных требований, не дает банку достаточно гибкости для адекватного ответа на конкурентные вызовы и не позволяет ему в полной мере реализовать потенциал роста. Обеспечить высокие темпы роста при столь же высоком уровне корпоративного управления позволяет лишь рассмотрение рисков в связке с доходностью и в контексте стратегического управления банком.

 






    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал