Разработка новых продуктов: диагностика рисков

Стратегия и регулирование банковской деятельности

Банки. Стратегия роста: вызовы и тенденции

Повышение конкурентоспособности и доходность компании: картина очевидна?

Ведет ли быстрый рост кредитования к опасным скачкам проблемных долгов?

Какие риски в условиях нынешнего кризиса наиболее значимы для Вашей организации?
Риск падения спроса.
Ценовые риски.
Риск ликвидности.
Кредитный риск.
Риск потери деловой репутации.
 Главная >  Последние новости > Экономика и рынки



Банк XXI века. Тенденции и направления развития.

19.02.04

 

“Банк будущего” - это попытка взглянуть на банк с новой стороны, как на объект, подверженный рискам, которому нужна полноценная интегрированная система поддержки-принятия решений (DSS). Она просто необходима в условиях быстро меняющегося рынка, смены направлений финансово-экономической деятельности банка и требований регулирующих банковскую деятельность органов. Банки получают в свое распоряжение универсальную, гибкую систему, способную объединить все стороны их деятельности, включая торговые операции и бухгалтерскую отчетность. Такой подход к ведению бизнеса позволяет намного эффективнее использовать финансовый и управленческий потенциал и значительно снизить затраты на IT.

 

Одна структура данных, одна аналитическая машина

 

Сердце Банка будущего – это единая, распределенная архитектура хранения данных, которая собирает сведения обо всех сторонах деятельности банка и поставляет их по сети на машины, которые управляют front, middle и back офисами. Эта унифицированная платформа работает внутри стандартной структуры риск менеджмента, которая управляет рыночными, кредитными, операционными рисками и рисками ликвидности, а также активами и пассивами. Она также предлагает широкие возможности для компетентного управления доходностью и рисками.

Несмотря на необъятность этой задачи, такая аналитическая машина уже в ближайшем будущем может быть применена для решения чрезвычайно важных задач в системах поддержки принятия решений при внутредневной торговле и контролю над рисками бэк-офисами и менеджерами высшего звена. Единая структура хранения данных гарантирует согласованность и масштабируемость (возможность расширения), когда речь идет о принятии тактических и стратегических решениях, таких как хеджирование рисков, управление кредитными лимитами или формирование экономического капитала.

Для создания такой архитектуры поддержки принятия решений Банк будущего должен либо потратиться сам на ее разработку, либо использовать стандартные программные продукты или компоненты сторонних разработчиков и снижение стоимости затрат на  собственные IT.

Но что еще более важно, это воздействие такой архитектуры управления рисками на  формирование капитала. В ближайшем будущем, не только расчет суммарных рисков, но и их распределение по отдельным сферам бизнеса, позволит банку вкладывать капитал и управлять им более эффективно. Банки, которые по рекомендации Базельского Комитета уже применяют этот подход для оценки рыночных и кредитных рисков, при относительно малых затратах на установку и обслуживание системы высвободили сотни миллионов долларов из области «рискового капитала».

 

Основа будущего

 

Банк Будущего стремится к переменам. Тенденции рынка к глобализации, слияниям и поглощениям, открывают перед банками новые возможности в различных странах. Банк сможет извлекать выгоду из новых рынков, таких, например, как деривативы на погоду. Вдобавок, ввиду того, что теоретики и практики постоянно работают над поиском новых усовершенствованных методов оценки рисков, регулирующие и надзорные органы продолжают искать наиболее удачные способы их применения на практике, что позволит облегчить анализ ситуации всем участникам рынка.

Для управления риском и доходностью в условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры, банк должен выстроить такую систему поддержки принятия решений, которая позволит быстро, а главное эффективно реагировать в любой ситуации. Алан Гринспен еще в 1999 году подчеркнул важность такой гибкости, сказав: “Мы стремимся к структуре, основа которой будет оставаться относительно фиксированной, но которая, ввиду того, что как банкиры, так и представители регулирующих органов будут узнавать все больше и больше, сможет как изменятся, так и находить применение в других областях финансовой деятельности”.

Основная цель DSS - решая возникающие перед банком задачи, оставаться логически открытой, понятной и  адаптируемой к новым изменениям и инновациям. Более того, DSS это ключик, который открывает возможности современных технологий – своевременно, в масштабах всего предприятия обрабатывать информацию для системы принятия решений.

DSS на основе текущего значения цен и рисков анализирует то, как при различных ситуаций эволюционирует во времени стоимость инвестиционного портфеля. Она использует не статистику, а сценарии, позволяющие банку выделить потенциально опасные для инвестиционного портфеля ситуации.

Система поддержки-принятия решений неявно распознает динамическую природу стоимости портфеля и может выявить такие события, например, как чрезвычайно резкое снижение ликвидности рынка при определенных неблагоприятных ситуациях на рынке, как, например, в 1998 году. Сценарный подход позволяет объединить как риски торговых, так и банковских операций, связывая рыночные, кредитные риски и риск ликвидности с управлением акциями и пассивами в единую, унифицированную оболочку.

DSS позволяет рассчитывать риски портфелей на основе различных мер риска, таких, как VaR, кредитные лимиты и др. Она раскладывает риски по финансовым инструментам и сценариям, что позволяет распределить расчет и измерение рисков портфеля между несколькими компьютерами. Распределенная архитектура такой системы позволяет уже сегодня проводить внутридневной анализ всех сторон деятельности банка.

 

 

Обоснование Basel II и Basel III

 

Единая архитектура сбора, хранения и анализа данных на предмет возможных рисков, реализованная в рамках систем DSS, является фундаментом для основных и дополнительных рекомендаций Базельского комитета Basel II, и позволяет двигаться к более жестким условиям Basel III.

Basel II признает, что невозможность предвидеть и управлять кредитным риском, легло в основу недавних банковских кризисов. И до сих пор не представляется возможным адекватно оценивать и управлять кредитными рисками в рамках устаревшей, фрагментарной структуры банка, в котором каждый элемент финансовой деятельности не связан с остальными. Например, в некоторых случаях, кредитный риск возникает в результате рыночных рисков, а в других, таких как традиционное кредитование, в результате активной работы с корпоративными займами и кредитованием физических лиц. Там, где кредитный риск возникает в результате активной торговли облигациями, деривативами и т.п., не эффективно управлять им в отрыве от рыночного риска, связанного с этими финансовыми инструментами. И если Банк Будущего осознает необходимость агрегирования и системного взгляда на доходность и риск, у него появится возможность интегрировать торговые и банковские операции в единую структуру.

Обладая такой структурой, банк будет в состоянии предоставить регулирующим и надзорным органам полную информацию о своих рисках и методах их оценки.

 

 

Конкурентное преимущество сегодня, увеличивает завтрашнюю прибыль

 

В Банке XXI-ого века управление риском будет базироваться на идее рисковости капитала и применяться для минимизации отношения риска/доходности. Единая унифицированная база данных и аналитическая платформа оценивает все транзакции и обеспечивает согласованность между стратегическими и тактическими решениями.

Банки, в инфраструктуру которых интегрирована данная технология, будут иметь огромные преимущества. Их интегрированная инфраструктура будет более эффективна, чем сегодняшняя фрагментарная. Банки смогут осваивать новые виды деятельности и занимать в них лидирующие позиции благодаря единой структуре управления данными и рисками.

Открытая и прозрачная архитектура управления рисками, позволит этим банкам измерять и контролировать риски новых видов деятельности при помощи стандартных способов управления рисками. В Банке Будущего, единое ядро системы управления рисками позволит сохранить деньги уже сегодня, тем самым, увеличивая завтрашнюю прибыль.






    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал