Версия для печати
Оригинал статьи http://www.franklin-grant.ru/ru/news2/data/news_06/2007_02/20070213_115413_sk.asp

Закономерности в динамике распространения кредитного скоринга для СМБ

 

В то время как российские банки активно внедряют современные технологии кредитования, в том числе технологии кредитного скоринга, а рынок кредитования среднего и малого бизнеса в России интенсивно развивается, изучение вопроса о взаимном влиянии этих двух факторов представляет существенный практический интерес. Ряд исследований показывают, что между доступностью кредитов СМБ (отражающей соотношение спроса и предложения на рынке) и масштабами применения скоринга в банковской системе существует непосредственная и прямая связь – более широкое применение скоринга способствует расширению предложения на рынке, и, в конечном счете, большему удовлетворению интересов всех его участников, как со стороны банков, так и со стороны предприятий-потребителей кредитов СМБ. Можно с уверенностью говорить, что применение кредитного скоринга является, среди прочего, необходимым атрибутом развитого рынка кредитования СМБ. Поэтому остановимся подробнее на исследовании вопроса о типовой динамике распространения скоринговых технологий по банковской системе.

 

Нам не известно о существовании достаточно подробных эмпирических исследований этого вопроса по отношению к российской банковской системе, поэтому обратимся к аналогичному исследованию, проведенному в свое время в США – как мы позже увидим, все сделанные там выводы очень хорошо отражаются в российской действительности.

 

Авторы исследования, на основе собранных ими реальных данных о внедрениях скоринга СМБ в американских банках, с помощью регрессионных инструментов проанализировали влияние ряда факторов на время (дату) внедрения кредитного скоринга среднего и малого бизнеса в каждом конкретном банке. Они начали с определения максимально широкого круга факторов, от которых можно ожидать влияния на предмет исследования, и затем проанализировали их сравнительную значимость, выявив, какие из них действительно оказывают такое влияние. Все рассмотренные факторы можно разбить на несколько групп: факторы рынка, внутрибанковские факторы, а также факторы, связанные с характеристиками руководителей банка.

 

Рыночные факторы

 

Интуитивное понимание о том, что конкурентный климат на рынке оказывает влияние на скорость распространения среди его участников инновационных технологий, подкрепляется существующими исследованиями. Так, еще Шумпетер (1950) предположил, что организации с более сильной конкурентной позицией обычно легче и раньше других внедряют продвинутые технологии; это подтвердилось более поздними исследованиями Шерера (1984), согласно которым, компании на менее концентрированных рынках внедряют инновации сравнительно раньше, чем в условиях жесткой конкуренции, и Ханнана (1984), основанного на анализе распространения другой новой технологии того времени – банкоматов (ATM). С целью выявления зависимости между временем внедрения скоринга в банках и состоянием рынка в состав возможных факторов влияния был введен индекс Херфиндаля-Хиршмана для каждого локального рынка кредитования СМБ (напомним, этот индекс позволяет анализировать концентрацию рынка и – в некоторой степени – характер конкурентного климата на нем). Для учета влияния региональной неоднородности этого рынка вводятся еще две переменные, обозначающие принадлежность банка к округу Нью-Йорка или Сан-Франциско (основные центры концентрации рынка).

 

Внутрибанковские факторы

 

Также очевидно, что на принятие решения о внедрении скоринга оказывают влияние характеристики банка. Чтобы выявить наличие и степень такого влияния, необходимо ввести в рассмотрение и внутрибанковские факторы и оценить степень их влияния на скорость распространения скоринга. В первую очередь, общеизвестно, что эффекты масштаба оказывают непосредственное влияние на внедрение инноваций, поэтому можно ожидать, что в крупных организациях они будут внедрены раньше, чем в небольших. Для анализа влияния эффектов масштаба, в рассмотрение включается переменная – натуральный логарифм величины активов банка. Во-вторых, принято считать, что банки, специализирующиеся на кредитовании СМБ, обычно раньше внедряют специализированную скоринговую технологию, чем более универсальные банки. Для прояснения этой зависимости в модель включается также переменная, равная доле кредитов СМБ в общем объеме активов. В-третьих, организационная структура кредитной организации также может оказывать влияние на вероятность внедрения банком скоринговых продуктов. Для анализа этой предполагаемой закономерности в рассмотрение включаются еще две переменные – количество дочерних банков и количество отделений. И наконец, более прибыльные банки имеют больше возможностей для инвестирования в технологические инновации, поэтому банки с большей рентабельностью, вероятнее всего, раньше внедрят скоринг, чем менее прибыльные кредитные организации. Таким образом, в анализ включается еще одна переменная – рентабельность капитала банка (ROE).

 

Факторы, связанные с лидером

 

Психологические и личностные аспекты также могут играть роль при принятии решения о внедрении скоринга, как и в других ситуациях принятия решений. Поэтому в анализ также необходимо включить переменные, характеризующие склонность руководителя банка к внедрению инноваций в повседневную практику. Разумеется, это качество может быть характеризовано лишь косвенно, и для этого используются такие параметры как число лет, проведенных руководителем банка на своем посту, и наличие дополнительных ученых степеней.

 

Результаты анализа

 

В рамках рассматриваемого исследования, на выборке из 98 банков была построена модель зависимости даты внедрения скоринга в банке от всех вышеперечисленных характеристик. В результате анализа статистически значимая связь с целевой переменной была выявлена лишь для двух факторов из всех перечисленных – натурального логарифма активов банка и его расположенностью в федеральном резервном округе Нью-Йорка; другие факторы, которые, как ожидалось, должны влиять на внедрение скоринга, и в том числе характеристики руководителя банка и степень специализации в кредитовании СМБ, оказались в этом смысле незначимыми.

 

Обобщая эти выводы, можно говорить, что вероятность внедрения скоринга СМБ за определенный период времени зависит лишь от размера кредитной организации и ее географической близости к финансовому центру. Применительно к России это означает, что раньше всех скоринг СМБ внедрят крупные московские банки (что уже подтвердилось на практике), и в дальнейшем скоринг будет внедряться в средних банках, «продвигаясь» вниз по рэнкингу российских кредитных организаций.

 

При подготовке статьи использованы материалы:

Акавейн Дж. et al. Распространение финансовых инноваций: Изучение внедрений скоринга СМБ в крупных кредитных организациях.