"Управление портфелем ритейловых ссуд".

Кредитование населения и малого бизнеса притормозило рост в связи с кризисом, однако с учетом нашего отставания от западных и азиатских банков в части количества и объема кредитов, выданных розничным клиентам, это направление только начинает развиваться. И методы управления кредитными рисками ритейловых ссуд пока еще разработаны слабо. В статье в систематизированном виде представлены существующие методы управления портфелями ритейловых ссуд.

Полный текст статьи в формате PDF

"Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов".

Эффективность кредитной деятельности банка определяется доходностью кредитного портфеля и принятым банком кредитным риском, уровень которого может возрастать многократно в периоды экономических кризисов и рецессий. Его недооценка ведет к росту проблемной задолженности, переоценка снижает прибыльность за счет избыточного резервирования. Настоящая статья посвящена описанию совокупности методов, которые необходимы для грамотной оценки кредитных рисков.

Полный текст статьи в формате PDF

"Ментальный капитал банка".

Читайте нашу новую статью, опубликованную в январском номере журнала «Банковское дело» и посвященную методам выявления, оценки и управления интеллектуальным капиталом банка. В статье подробно рассмотрены основы концепции интеллектуального капитала, дан обзор методов его определения и оценки. Подробно обсуждается концепция «обучающейся организации» в применении к коммерческим банкам, а также методы выявления и согласования явных и скрытых знаний (опыта) менеджмента и сотрудников банка, составляющих основную часть интеллектуального капитала.

Полный текст статьи в формате PDF

"Анализ стратегических рисков на региональном рынке".

Читайте нашу новую статью, опубликованную в декабрьском номере журнала «Банковское дело» и посвященную аналитическим инструментам анализа региональных рынков с точки зрения оценки их привлекательности для региональной экспансии Банка. В статье рассмотрены методы оценки объема банковских рынков российских регионов, их доходности и размера экономических рисков, а также уровня и структуры конкуренции на региональных банковских рынках. Статья охватывает такие математические инструменты в приложении к задачам банковской аналитики, как регрессионно-корреляционный анализ, самоорганизующиеся карты Кохонена, статистическое моделирование Монте-Карло.

Полный текст статьи в формате PDF

"«Офтальмология» в банковском бизнесе: как увидеть невидимое".

Статья посвящена технологиям сегментирования рынков, конкурентов и финансовых продуктов. В ней описываются как передовые методы сегментирования, так и традиционные подходы к решению этой задачи, обсуждаются преимущества и недостатки применения различных методов. Приведен пример решения практической задачи по планированию развития филиальной сети банка через кластеризацию регионов по финансово-экономическим показателям и по оптимизации позиционирования его карточных кредитных продуктов.

Полный текст статьи в формате PDF

"Интеллектуальный капитал – катализатор улучшения организационных свойств банка".

В статье рассматриваются ключевые технологии измерения неосязаемых активов – технология выявления и генерации знаний и технология измерения свойств организации. Материал публикации дает ответ на становящийся сейчас все более актуальным в банковском бизнесе вопрос – «Как измерить то, что самим своим названием отрицает возможность какого бы то ни было измерения?».

Полный текст статьи в формате PDF

"Информационные риски: анализ и количественная оценка".

Обеспечение информационной безопасности — тема, далеко не новая для российских банков. Наши банкиры прекрасно понимают стоимость информационной безопасности и её взаимосвязь с риском потери деловой репутации и стратегическим риском, а также эффект масштаба — чем крупнее банк, разветвлённее его территориальная сеть, чем активнее он развивается, тем более нелинейно могут возрастать его информационные риски. Однако понятие обеспечения информационной безопасности не совсем совпадает с управлением информационными рисками как частью операционных рисков, а включается в него. Эти и другие сложности управления информационными рисками, а также основные этапы управления IT риском - от его идентификации до разработки планов обеспечения непрерывности деятельности - рассмотрены в настоящей статье.

Полный текст статьи в формате PDF

"О разработке положения по управлению операционными рисками коммерческого банка".

По мере усложнения банковских операций и увеличения их объемов, сопровождающихся консолидацией банковского сектора и укрупнением кредитных организаций, многие банки сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с реализацией операционных рисков. Настоящая статья посвящена вопросам подготовки положения по управлению операционными рисками коммерческого банка на основе Письма Банка России №76-Т от 24.05.05 «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях». В ней отражены те методологические трудности, с которыми сталкивается банк при подготовке положения, и указаны пути их разрешения. Подробный анализ методов и моделей оценки операционного риска, способов их построения выходит за рамки данной работы. Авторы планируют посвятить этому вопросу отдельную статью, которая будет опубликована в одном из следующих номеров журнала.

Полный текст статьи в формате PDF

«Риск-менеджмент, эффективность государственной политики и величина стабилизационного фонда».

Статья посвящена эффективности применения методов риск-менеджмента в процессе государственного бюджетного планирования. Рассмотрены важные аспекты учета бюджетных и макроэкономических рисков при управлении бюджетом и национальной экономикой, и приводится расчет оптимальной величины стабилизационного фонда во взаимосвязи с величиной рисков, для защиты от которых он предназначен.

Полный текст статьи в формате PDF

«Этот "загадочный" скоринг».

Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются только тем заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. В связи с быстрым ростом кредитного рынка в России и рисками, связанными с кредитным бизнесом, данная методика становится крайне нужной и для российских банков...

Полный текст статьи в формате PDF

"Экономика, кредитный бум и устойчивость банковской системы".

Довольно скоро состоится 10-летний «юбилей» дефолта 1998 г., поэтому самое время подвести некоторые итоги и понять, чему научил нас тот болезненный опыт, который страна получила тогда, погнавшись за высокими процентами по ГКО. Оправившись после дефолта, банки ...

Полный текст статьи в формате PDF

«Стратегический менеджмент – искусство или технология?».

В работах, посвященных процессам генерации стратегии развития организаций, больше описываются сами процессы, а не их связь с «качеством» стратегии. Группа процессов, определяющих формирование стратегии, является одной из наименее изученных. Как следствие – существование не менее 10 различных школ, по-разному трактующих процессы формирования стратегии и их влияние на ее свойства. Нынешнее состояние стратегического менеджмента породило у ряда исследователей сомнения в его эффективности, и некоторые авторы заговорили о необходимости формирования нового подхода к реализации стратегического менеджмента ...

  Полный текст статьи в формате Word

"Система управления знаниями в стратегии банка".

В статье описываются технологии, позволяющие решить сразу несколько очень важных для разработки адекватной стратегии банка задач: выявления и оценки индивидуальных знаний менеджмента банка; агрегирования индивидуальных знаний, позволяющего превратить сумму индивидуальных знаний в командные; осмысленного выбора того варианта развития, который больше устраивает владельцев и менеджмент банка и может быть реализован менеджментом банка (имитационное моделирование различных сценариев).

Полный текст статьи в формате PDF

"Современное состояние стратегического менеджмента: «фиаско» микроподхода и поиски новой парадигмы?".

Последнее десятилетие в области банковского стратегического менеджмента характеризуется двумя противоположными процессами. С одной стороны, под напором быстрых изменений в бизнес среде, обусловленных процессами технологического развития и глобализации, сами банки и регуляторы финансового рынка приходят к осознанию важности стратегического планирования и управления. С другой стороны, все участники финансового рынка начинают ощущать ограниченность традиционного микроэкономического подхода к стратегическому планированию и управлению, основанного на модели пяти сил Портера...

Полный текст статьи в формате PDF

Карта рисков - эффективный инструмент управления.

Данная статья посвящена составлению и оценке карты рисков для предприятия. Рассматривается анализ карты рисков, а также даются краткие указания по самостоятельному составлению, дальнейшему сценарному анализу и ранжированию рисков. Кроме того, в данном материале рассматривается карта рисков как инструмент для создания ценности для компании.

Различные критерии точности как целевые функции обучения адаптивных систем.

Как было показано в наших предыдущих публикациях, точность одного и того же прогноза можно измерять различными критериями. При этом получать различные оценки. Так, неточный прогноз с точки зрения численного значения может быть весьма точен с точки зрения прогноза направления. Какую практическую пользу из этого можно извлечь? Другими словами, что дает или может дать применение различных критериев точности?

Комплексный критерий G: разброс и направление.

В статье вводится новый комбинированный критерий оценки качества прогноза, одновременно учитывающий как вероятность правильного прогноза тренда, так и величину абсолютной ошибки. Кроме того, используя некоторые результаты теории ошибок и эвристические соображения, удалось получить градации величины этого критерия, соответствующие качеству построенной модели...

Ошибки определения направления.

Рассмотренные в предыдущих статьях ошибки (RMSE, NMSE, MAE) при стремлении к нулю требуют поточечного стремления к нулю истинных и предсказанных значений. При этом тот прогноз лучше, у которого ошибка меньше. С практической точки зрения важен вопрос, что делать, если оба прогноза имеют ошибки почти одинаковые, или, например, оба плохи с точки зрения величины ошибки? В этом случае необходимо знать...

Преимущества нормированной среднеквадратичной ошибки.

Одной из проблем классических мер ошибок является ненормированность, что затрудняет их использование для сравнения точности прогноза рядов, значения которых отличаются на порядки. Существует еще одна проблема, присущая всем классическим мерам ошибкам. Для использования прогноза в финансовой сфере хотелось бы, чтобы ошибка выполняла не только сравнительную функцию (этот прогноз лучше, чем этот, так как его ошибка меньше), но и функцию классификации прогноза (этот прогноз точен, а этот - неточен, потому что ошибка первого такая-то, а второго - такая-то). Другими словами, нужна градация величины ошибок, в соответствии с которой можно было бы сделать заключение о качестве построенной модели, осуществляющей прогноз...

Некоторые свойства максимальной абсолютной ошибки.

С позиции использования в финансовых приложениях более предпочтительными могут быть оценки, которые несколько завышают риски. Меньшая доходность в этом случае компенсируется отсутствием экстремально больших потерь. Классической мерой ошибок, приводящей к подобным оценкам, является максимальная абсолютная ошибка - MAE (Maximum Absolute Error)...

Возможен ли прогноз на финансовых рынках?