Преимущества:
Объективная оценка и прогноз резервов на покрытие ожидаемых потерь за счет:
- точного измерения и прогнозирования величины кредитного риска;
- учета отраслевых рисков и отраслевой диверсификации;
- агрегирования риска по всему кредитному портфелю.
Снижение риска кредитного портфеля и создаваемых резервов за счет:
- обоснованного изменения структуры кредитного портфеля;
- применения методов активного управления кредитным портфелем.
Объективная оценка поведения кредитного портфеля в стрессовых условиях ухудшения экономики.
Обоснованные рекомендации по работе с проблемной задолженностью
Ситуация
Средний российский банк существенно расширил операции кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе вошел в новые для кредитных аналитиков банка отрасли. Банк получал существенные доходы от кредитования, однако, беспокойство руководства вызывали высокие темпы роста просроченной задолженности. Чем они объяснялись – отсутствием опыта оценки заемщиков из новых отраслей или проявлением отраслевых рисков? Можно ли изменить структуру кредитного портфеля таким образом, чтобы снизить прогнозную долю просроченной задолженности? И вообще, чему она равна? Эти и многие другие вопросы волновали и руководство банка, и кредитующее подразделение.
Наше решение
Консультанты «Франклин&Грант» помогли банку подготовить данные по кредитному портфелю, необходимые для выявления рисков, провели оценку рисков текущего кредитного портфеля МСБ банка и оценили влияние принятой стратегии развития и макроэкономической неопределенности на долю просроченной задолженности в портфеле и создаваемые резервы. На основе построенной модели потерь кредитного портфеля были оценены вклады отраслей в возможные потери, проведен расчет доходности портфеля с учетом рисков, что позволило выработать обоснованные рекомендации по изменению структуры кредитного портфеля. Для нескольких сценариев макроэкономической ситуации и вариантов развития кредитного бизнеса была проведена оценка требуемых резервов и прогнозная величина просроченной задолженности.
Результаты для бизнеса
За счет отказа от кредитования высокорисковых сегментов, один из которых к тому же был новым и малоизученным для кредитных экспертов банка, были почти вдвое снижены темпы роста доли просроченной задолженности, уменьшены резервы на потери по ссудам по портфелю МСБ с 6% до 4,4%. Ресурсы, затрачиваемые банком ранее на рекламу и привлечение клиентов данных сегментов, были перенаправлены на другие клиентские сегменты, что позволило увеличить поток заявок на кредитование на треть.
Кредиты - основной источник доходов банка и одновременно главный источник риска, поэтому от структуры и качества кредитного портфеля зависят устойчивость и перспективы развития банка. В условиях продолжающегося кризиса трудно прогнозируемый рост просроченной задолженности заставляет банки формировать неоптимальные резервы на потери по ссудам.
Каждый банк стремится минимизировать принятые риски и снизить риски по новым операциям. Оценка кредитного портфеля позволяет банку более эффективно управлять кредитными рисками, формировать адекватные резервы.
Ваши цели
- снизить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле;
- сформировать адекватный резерв на покрытие ожидаемых потерь по кредитному портфелю (по субпортфелям его формирующим);
- понять, какие факторы приводят к повышению риска кредитного портфеля;
- понять, что вызывает снижение доходности кредитования, как повысить доходность, поддерживая резервы на заданном уровне.
Наш подход
Консультанты по управлению рисками совместно со специалистами банка определят состав информации, который является доступным и достаточным для оценки функции потерь по субпортфелям и кредитному портфелю, построят модель потерь кредитного портфеля, проведут оценку рисков при различных сценариях развития экономики страны и регионов присутствия банка. Рассмотрение разных бизнес-сценариев развития кредитной деятельности позволит определить наименее рисковую структуру кредитного портфеля. Стресс-тестирование кредитного портфеля даст возможность выявить наиболее проблемные субпортфели, кредитуемые отрасли, оценить возможные потери в стрессовой ситуации при нарастании кризиса. Построенная модель кредитных потерь позволит сделать объективную оценку ожидаемых потерь, и, соответственно формируемого резерва на возможные потери по ссудам.
Результат
Результаты работы предоставляются клиенту в виде расчетных файлов и отчета, который содержит:
- Результаты построения распределения функции потерь по кредитному портфелю.
- Расчеты рисковых характеристик портфеля и составляющих его субпортфелей (кредитный VaR, ожидаемые и неожидаемые потери).
- Результаты сценарного анализа доли просроченной задолженности по кредитному портфелю и стресс-тестирования с описанием факторов риска.
- Рекомендации по изменению структуры кредитного портфеля для снижения риска и увеличения доходов, по величине резервов на возможные потери по ссудам при различных сценариях.
Условия оказания услуги
Предоставление клиентом информации по текущему кредитному портфелю и историческим данным. Обеспечение тесного рабочего взаимодействия с кредитным подразделением и подразделением риск-менеджмента банка.
Продолжительность работ: от 1-2 недель до 1,5 месяца.
Начало
|
Телефон : +7 (495) 917-4507 e-mail : info@franklin-grant.ru Задать вопрос OnLine |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг». Замечания и пожелания присылайте по адресу Все права защищены© 2002 – 2012 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг» |
|||||||||||||||||||||||||||||||
