Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
Оценка рисков кредитного портфеля банка, выработка рекомендаций по снижению рисков и формированию резервов на возможные потери
 Главная » Консалтинг » Банки » Оценка кредитного портфеля Четверг, 19-10-2017 
 

Преимущества:


Объективная оценка и прогноз резервов на покрытие ожидаемых потерь за счет:
  • точного измерения и прогнозирования величины кредитного риска;
  • учета отраслевых рисков и отраслевой диверсификации;
  • агрегирования риска по всему кредитному портфелю.

Снижение риска кредитного портфеля и создаваемых резервов за счет:
  • обоснованного изменения структуры кредитного портфеля;
  • применения методов активного управления кредитным портфелем.

Объективная оценка поведения кредитного портфеля в стрессовых условиях ухудшения экономики.

Обоснованные рекомендации по работе с проблемной задолженностью

 

Ситуация

Средний российский банк существенно расширил операции кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе вошел в новые для кредитных аналитиков банка отрасли. Банк получал существенные доходы от кредитования, однако, беспокойство руководства вызывали высокие темпы роста просроченной задолженности. Чем они объяснялись – отсутствием опыта оценки заемщиков из новых отраслей или проявлением отраслевых рисков? Можно ли изменить структуру кредитного портфеля таким образом, чтобы снизить прогнозную долю просроченной задолженности? И вообще, чему она равна? Эти и многие другие вопросы волновали и руководство банка, и кредитующее подразделение.


Наше решение

Консультанты «Франклин&Грант» помогли банку подготовить данные по кредитному портфелю, необходимые для выявления рисков, провели оценку рисков текущего кредитного портфеля МСБ банка и оценили влияние принятой стратегии развития и макроэкономической неопределенности на долю просроченной задолженности в портфеле и создаваемые резервы. На основе построенной модели потерь кредитного портфеля были оценены вклады отраслей в возможные потери, проведен расчет доходности портфеля с учетом рисков, что позволило выработать обоснованные рекомендации по изменению структуры кредитного портфеля. Для нескольких сценариев макроэкономической ситуации и вариантов развития кредитного бизнеса была проведена оценка требуемых резервов и прогнозная величина просроченной задолженности.


Результаты для бизнеса

За счет отказа от кредитования высокорисковых сегментов, один из которых к тому же был новым и малоизученным для кредитных экспертов банка, были почти вдвое снижены темпы роста доли просроченной задолженности, уменьшены резервы на потери по ссудам по портфелю МСБ с 6% до 4,4%. Ресурсы, затрачиваемые банком ранее на рекламу и привлечение клиентов данных сегментов, были перенаправлены на другие клиентские сегменты, что позволило увеличить поток заявок на кредитование на треть.


 

Кредиты - основной источник доходов банка и одновременно главный источник риска, поэтому от структуры и качества кредитного портфеля зависят устойчивость и перспективы развития банка. В условиях продолжающегося кризиса трудно прогнозируемый рост просроченной задолженности заставляет банки формировать неоптимальные резервы на потери по ссудам.

Каждый банк стремится минимизировать принятые риски и снизить риски по новым операциям. Оценка кредитного портфеля позволяет банку более эффективно управлять кредитными рисками, формировать адекватные резервы.


Ваши цели


  • снизить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле;
  • сформировать адекватный резерв на покрытие ожидаемых потерь по кредитному портфелю (по субпортфелям его формирующим);
  • понять, какие факторы приводят к повышению риска кредитного портфеля;
  • понять, что вызывает снижение доходности кредитования, как повысить доходность, поддерживая резервы на заданном уровне.

Наш подход


Консультанты по управлению рисками совместно со специалистами банка определят состав информации, который является доступным и достаточным для оценки функции потерь по субпортфелям и кредитному портфелю, построят модель потерь кредитного портфеля, проведут оценку рисков при различных сценариях развития экономики страны и регионов присутствия банка. Рассмотрение разных бизнес-сценариев развития кредитной деятельности позволит определить наименее рисковую структуру кредитного портфеля. Стресс-тестирование кредитного портфеля даст возможность выявить наиболее проблемные субпортфели, кредитуемые отрасли, оценить возможные потери в стрессовой ситуации при нарастании кризиса. Построенная модель кредитных потерь позволит сделать объективную оценку ожидаемых потерь, и, соответственно формируемого резерва на возможные потери по ссудам.


Результат


Результаты работы предоставляются клиенту в виде расчетных файлов и отчета, который содержит:
  • Результаты построения распределения функции потерь по кредитному портфелю.
  • Расчеты рисковых характеристик портфеля и составляющих его субпортфелей (кредитный VaR, ожидаемые и неожидаемые потери).
  • Результаты сценарного анализа доли просроченной задолженности по кредитному портфелю и стресс-тестирования с описанием факторов риска.
  • Рекомендации по изменению структуры кредитного портфеля для снижения риска и увеличения доходов, по величине резервов на возможные потери по ссудам при различных сценариях.

Условия оказания услуги


Предоставление клиентом информации по текущему кредитному портфелю и историческим данным. Обеспечение тесного рабочего взаимодействия с кредитным подразделением и подразделением риск-менеджмента банка.


Продолжительность работ: от 1-2 недель до 1,5 месяца.

 


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Консалтинг | Аналитика | Программное обеспечение | Образование |
Управление капиталом

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал