Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
Оптимизация кредитных продуктов
 Главная » Консалтинг » Банки » Оптимизация кредитных продуктов Суббота, 25-11-2017 
 

Преимущества:


Снижение издержек и времени, затрачиваемых на проектирование новых кредитных продуктов за счет:
  • проведения существенно меньшего числа опросов потребителей;
  • моделирования параметров кредитного продукта и проверки качества модели.
Снижение рисков:
  • кредитного;
  • ликвидности;
  • процентного.
Кредитные продукты, которые дают максимальный рыночный отклик:
  • они нравятся большему количеству потенциальных клиентов в целевом сегменте рынка;
  • они лучше позиционированы относительно целевого рыночного сегмента.
Банк знает значимые, с точки зрения потребителей, и с точки зрения влияния на банковские риски, характеристики продуктов:
  • проведена количественная оценка значимости параметров кредитных продуктов для клиентов;
  • проведена количественная оценка влияния на банковские риски.

 


Ситуация


При подготовке программы кредитования среднего и малого бизнеса (СМБ) средний российский банк столкнулся с проблемой формирования линейки стандартизированных кредитных продуктов. Опыт кредитования имелся, но менеджеры продавали кредиты «под заказ» практически каждому клиенту, кредитные аналитики оценивали риски, портфель кредитов рос довольно медленными темпами. Задачи реализовать потенциал банка и компетенции специалистов в сфере кредитования СМБ, сделать стандартные кредитные продукты интересные для банка с точки зрения формирования портфелей однородных ссуд для снижения затрат на управление, привлечь финансирование под Программу кредитования МСБ требовали решения. На помощь пришла компания «Франклин&Грант».


Наше решение


Наши консультанты провели оценку рисков текущего кредитного портфеля МСБ банка и оценили риски и доходность, получаемую банком, в зависимости от отраслевой принадлежности заемщиков. На основе анализа потребностей целевого сегмента клиентов по отраслям была построена модель кредитного продукта. Модель учитывала, в том числе, и потребности клиентов различных видов экономической деятельности, и заемщиков разного размера. Были проведены оценки влияния вывода на рынок новых кредитов: определенного количества выдаваемых кредитов, различных сумм, сроков. Модель позволила на основе оценки кредитного риска определить границы беззалоговых кредитов. Параметры кредитных продуктов были оптимизированы по рыночному отклику с учетом процентного риска, кредитного риска, риска ликвидности, принимаемых банком. Были сформулированы критерии формирования портфелей однородных ссуд.


Результаты для бизнеса


Банк включил программу кредитования СМБ в стратегию своего развития и успешно получил рейтинг международного рейтингового агентства. Банк привлек финансирование под программу кредитования СМБ. Издержки банка на создание кредитных продуктов были снижены во много раз благодаря снижению затрат на рыночные исследования и использованию моделей продуктов для проверки их качества до вывода на рынок. В докризисный период портфель кредитов СМБ банка рос более высокими темпами, чем портфели ближайших конкурентов. Во время кризиса кредитный портфель СМБ банка показывает существенно меньший процент просрочек и дефолтов, чем в целом по рынку и у ближайших конкурентов.



С крупными клиентами практически все банки работают индивидуально. А каковы должны быть параметры кредитных продуктов, предлагаемых как массовый продукт среднему и малому бизнесу (СМБ), чтобы кредитный портфель рос нужными банку темпами, а кредитные риски, риски портфельной концентрации были под контролем? Как улучшить параметры кредитных продуктов, например, встроенными опционами, в глазах наиболее кредитоспособных заемщиков, и в то же время контролировать риск ликвидности в банке? Эта многокритериальная задача может быть решена при относительно низких затратах банка.


Ваши цели


  • увеличить кредитный портфель СМБ, контролируя долю просроченной задолженности на минимально допустимом уровне;
  • привлечь в банк клиентов – кредитоспособных заемщиков из наиболее устойчивых отраслей;
  • изменить временную структуру размещаемых ресурсов в нужную сторону;
  • улучшить управляемость ликвидностью банка;
  • резко снизить издержки на проведение маркетинговых исследований при проектировании продуктов/услуг.

Наш подход


Консультанты «Франклин&Грант. Риск консалтинг» проведут анализ линейки кредитных продуктов банка и его конкурентов, оценят рынок в целом (в разрезе регионов присутствия банка). Совместно со специалистами банка определят состав параметров кредитного продукта, по которому потребитель будет судить о его качестве. Выявят те характеристики, которые влияют на качество управления активами и пассивами банка, процентный риск и риск ликвидности (включая возможные встроенные опционы). Оценят риски отраслей в регионах присутствия банка.

На основе методологии факторного эксперимента будет разработана анкета потребителя, определено число опрашиваемых клиентов - не более 20-30 человек для проведения полноценного маркетингового исследования предпочтений потребителей! На основе результатов опроса будут сконструированы модели кредитных продуктов, оптимальными с точки зрения клиентских предпочтений. Наши консультанты по рискам проведут оценку влияния параметров моделируемых кредитных продуктов (по группам отраслей с учетом регионального распределения отделений банка) на состояние банковских рисков (кредитного, ликвидности, процентной ставки). Далее на основе суммы двух предпочтений – клиента и банка, - будет сконструирована модель оптимального по рыночному отклику кредитного продукта при соблюдении ограничений, накладываемых потребностью в ограничении рисков. Модель продукта пройдет проверку математическими методами, а затем кредитные продукты будут оценены группой потенциальных потребителей (не более 10-20 человек), которая не участвовала в процессе определения привлекательных характеристик кредитных продуктов.


Результат


Результаты работы предоставляются клиенту в виде отчета, который содержит:

  • Описание параметров проектируемых кредитных продуктов с указанием интервалов их допустимых значений.
  • Результаты проведенных интервью с потребителями с приложением факторного плана опроса, указанием и обоснованием вопросов, ответов клиентов.
  • Результаты обработки ответов на вопросы.
  • Результаты построения модели кредитного продукта, численной оценки влияния параметров продукта на его качество.
  • Результаты математической оценки качества модели кредитного продукта.
  • Ранжирование всех параметров кредитного продукта, оптимальное сочетание параметров, дающее максимизацию рыночного отклика.
  • Результаты оценки влияния параметров кредитных продуктов на риски банковской деятельности.
  • Оптимальный набор параметров продуктов, которые не выводят рыночный отклик на продукт за пределы необходимого банку диапазона, при соблюдении ограничений по контролю рисков (кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск).

Условия оказания услуги


Обеспечение тесного взаимодействия с маркетинговым подразделением банка. Возможность проведения опросов текущих клиентов банка. Количество опрашиваемых клиентов – до 30-50 человек. Предоставление банком информации по текущему кредитному портфелю и по планам развития, по пассивным операциям (текущим и планируемым) в разрезе сроков погашения и стоимости ресурсов. Наши консультанты помогут в случае необходимости маркетинговому подразделению банка сформировать запросы на выгрузку данных.

Продолжительность работ: от 3 недель до 2,5 месяцев.

 


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Консалтинг | Аналитика | Программное обеспечение | Образование |
Управление капиталом

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал