Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > ПО > Банки > Скоринг физических лиц > Кредитный портрет заемщика

Кредитный портрет заемщика.



Для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в системах скоринга наша компания использует модель построения "кредитного портрета" для каждого заемщика. Эта модель является уникальной разработкой, учитывающей как лучшие достижения мирового опыта оценки заемщиков, так и, главное, специфику российских условий. Кредитный портрет заемщика формируется на основании объективных численных оценок статистической информации и анкетных данных заемщика.
Кредитный портрет потенциального заемщика позволяет осуществить:

  • процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан;
  • расчет параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита), то есть осуществлять кастомизацию кредитных продуктов банка.

Кредитный портрет потенциального заемщика представляет собой кривую на плоскости, по одной оси которой отложена предполагаемая сумма кредита с учетом процентов, а по другой оси - предполагаемый срок его погашения (время).


Рисунок. Иллюстрация кредитного портрета заемщика.

Кривая, характеризующая кредитный портрет заемщика, разделяет плоскость рисунка на две области – над кривой и под кривой. Область над кривой соответствует «неакцептируемым» кредитам, область под кривой – «акцептируемым». Например, на срок t0 рассматриваемый заемщик может быть кредитован на любую сумму, не превышающую S0 (точки B и C, но не точка A). Максимальная сумма кредита, на которую может претендовать заемщик – Smax (точка D), и эта сумма может быть выдана только на время t*.


Для каждого заемщика возможно построение нескольких кредитных портретов в зависимости от параметров кредита: процентной ставки по кредиту, схемы выплаты процентов и основного долга. Это позволяет использовать как стандартные банковские кредитные продукты, так и проводить кастомизацию продуктов – создать кредитный продукт, который будет иметь оптимальные параметры как для каждого конкретного заемщика, что позволит привлечь большее число надежных заемщиков, так и оптимальные, с точки зрения возвратности кредитов, параметры для банка, что позволит ему нарастить активы.


Важно отметить, что система скоринга, построенная на основании анализа кредитного портрета заемщика, позволяет в явном виде учесть время, что существенно повышает точность оценки кредитоспособности заемщика при долгосрочном и среднесрочном кредитовании (авто и ипотечное кредитование). Явный учет времени также важен при развитии таких кредитных продуктов банка, как кредитные карты, где без него вообще нельзя говорить о приемлемой точности оценки, поскольку оценка требуется в динамике.


В российских условиях, когда неоднородность экономического развития регионов и отраслей экономики высока, точность оценки кредитоспособности заемщиков будет зависеть от учета этой специфики, что отсутствует в известных системах скоринга, особенно, западных. Кредитный портрет заемщика учитывает как макроэкономическую среду (региональную специфику), так и отраслевую статистику. Анализ заемщика производится с учетом статистического анализа предприятий региона и динамики их развития в разных секторах экономики. Кредитный портрет заемщика учитывает также социальную стратификацию населения в конкретном регионе. Все это позволяет повысить точность оценки кредитоспособности и отслеживать динамику кредитоспособности заемщиков во времени.


Модель скоринга, построенная на основе расчета кредитного портрета заемщика также предусматривает возможность введения экспертных знаний банковского менеджмента в виде граничных значений анкетных данных. Например, для предоставления кредита не рассматриваются заемщики, ежемесячный доход которых менее определенного порогового значения, или возраст которых не принадлежит некоторому диапазону.


Входными данными для построения модели скоринга на основе кредитного портрета заемщика являются:

  1. экспертные знания менеджмента банка о своих заемщиках;
  2. анкетные данные потенциального заемщика;
  3. статистические данные по предприятиям региона (состав и форма статистической информации оговаривается дополнительно);
  4. социально-экономическая статистика региона;
  5. информация о кредитных продуктах банка.

Использование кредитного портрета заемщика для построения систем скоринга физических лиц в банке позволяет в рамках единого подхода работать с различными кредитными продуктами: от кредитов на неотложные нужды до потребительского кредитования, с характерным временным горизонтом до полугода – года и до ипотечных кредитов, с характерным временным горизонтом 10-20 лет.


Что касается ипотечного кредитования, то такой временной масштаб не позволяет говорить о том, что представительная статистика по кредитам может быть собрана в ближайшие годы, чтобы можно было использовать для оценки кредитоспособности статистический скоринг. Однако развитие программ ипотечного кредитования идет полным ходом, поскольку механизм ипотечного кредитования является важным звеном в социально-экономической политике властей и одним из способов снижения перегретости рынка жилья в России, который приобретает характер спекулятивного пузыря.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал