Описание Системы
Система управления кредитными рисками банка
«Credit Compass»©
 Главная » ПО » Банки » Credit Compass Понедельник, 11-12-2017 
 

Преимущества Системы

  1. Credit Compass© - это полнофункциональное решение по управлению кредитными рисками транзакционного и портфельного уровня в каждом подразделении и по банку в целом на единой методологической основе.
  2. Credit Compass© позволяет проводить оценку заемщиков на входе в программу кредитования (модуль аппликативного скоринга), а также осуществлять мониторинг выданных ссуд (модуль поведенческого скоринга).
  3. Credit Compass© - идеальное решение для ограничения кредитных рисков банка при развитии кредитных программ, внедрении новых кредитных продуктов без ожидания накопления статистики потерь за счет использования объективных моделей скоринга, построенных на экспертных данных.
  4. Вывод банком на рынок нового кредитного продукта не требует покупки новой скоринговой карты. Credit Compass© позволяет на основе оценок экспертов конструировать скоринговые карты для оценки кредитного риска по новым банковским продуктам.
  5. Credit Compass© позволяет проводить адаптацию всех параметров кредитного договора под возможности заемщика в рамках стандартных продуктов кредитной программы банка.
  6. Credit Compass© позволяет оценивать риски и доходность кредитования всего портфеля кредитов, рассчитывать показатели кредитного риска в соответствии с Базельским соглашением и нормативными документами ЦБ, анализировать портфельные показатели в различных разрезах.
  7. В Credit Compass© встроено уникальное решение, позволяющее динамически оценивать уровень доходности отраслей и сопряженного с каждой отраслью уровня рисков, проводить оптимизацию кредитного портфеля банка в отраслевом и региональном разрезах.
  8. Credit Compass© обеспечивает устойчивость кредитного портфеля банка за счет оценки чувствительности портфеля к вариациям макроэкономических переменных и его стресс-тестирования.
  9. Реализованный в Credit Compass© контроль над качеством используемых моделей позволяет поддерживать их адекватность при изменении макроэкономических условий, факторов риска заемщиков, показателей клиентской базы банка.
  10. Актуализация используемых в Credit Compass© моделей может проводиться менеджментом банка без дополнительных услуг консалтинговых фирм (модуль мониторинга качества и адаптации скоринговых моделей).
  11. Преимуществом Credit Compass© (по результатам сравнительного анализа) также является настройка всех используемых моделей на условия российского рынка, в то время как западные компании предлагают модели, настроенные на экономику других стран с отличной от нас структурой.
  12. Credit Compass© легко интегрируется в информационную инфраструктуру банка: с фронт-офисными системами, кредитным модулем и информационной банковской системой, системой управления взаимоотношениями с клиентами, с хранилищами данных.
  13. Credit Compass© реализована в технологии "тонкого клиента", что снижает затраты на внедрение программного обеспечения и стоимость владения системой.


Функции


  • Система должна решать в комплексе задачи оценки и управления рисками как транзакционного, так и портфельного уровня, с учетом динамики развития экономики страны, ее регионов и отраслей.
  • Система управления кредитными рисками должна предоставлять возможность проводить анализ и прогнозирование ситуации в макроэкономике страны, оценивать и прогнозировать состояние регионов присутствия банка и состояние формирующих экономику регионов отраслей.
  • Для учета региональной неоднородности экономики РФ, Система управления кредитными рисками банка должна иметь методы сегментации, оценки емкости рынка и методы оценки конкуренции на нем.
  • Модели скоринга, работающие на транзакционном уровне должны давать возможность оценки кредитоспособности заемщика на различных этапах кредитования (аппликативный, поведенческий скоринг)
  • Система должна давать возможность проведения аппликативного скоринга при отсутствии статистических данных, используя для моделирования мнения экспертов банка о значимостях различных факторов риска.
  • Модели скоринга должны иметь механизм самоконтроля качества и адаптации моделей
  • Система должна осуществлять расчет распределения потерь (функция потерь) по текущему портфелю банка и формирующим его субпотрфелям
  • Система должна оценивать по полученным функциям потерь основные показатели риска по портфелям кредитов в соответствии с Базелем II, рассчитывая параметры EL, UL, VaR и EC, оценивать требования к резервам и собственному капиталу банка
  • Система должна позволять оптимизировать кредитный портфель банка, балансируя его рисковые и доходные характеристики, учитывая состояние отраслей в регионах присутствия банка и в целом по стране.

Архитектура


Система Credit Compass© состоит из трех подсистем:
  • Подсистема Credit Compass Transaction© – предназначена для количественной оценки и управления рисками транзакционного уровня
  • Подсистема Credit Compass Portfolio© - предназначена для количественной оценки и управления кредитными рисками портфельного уровня
  • Подсистема Credit Compass Economic© - предназначена для моделирования и количественной оценки рисков макроэкономики, региональной экономики и динамики отраслей.

Варианты внедрения


Модульная архитектура Системы позволяет формировать различные по длительности и наполнению варианты внедрения.


Стоимость внедрения зависит от состава системы, длительности и объема внедрения. Для каждого банка вариант внедрения будет подбираться индивидуально с учетом его потребностей.


Технические особенности Системы


Система Credit Compass© реализована с использованием технологии программирования – Microsoft.NET. В системе используется программная архитектура «тонкого клиента». Для работы с системой не требуется ничего, кроме стандартной, для любой Windows или *nix машины, программы Интернет браузера (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome).

Такое программное решение уменьшает совокупную стоимость владения системой Credit Compass © за счет снижения лицензионных платежей и является гибким по отношению к существующей информационной структуре банка.


Инновационный подход к распределенной обработке данных, отсутствие необходимости установки специальных приложений на компьютерах конечных пользователей, высокий уровень защиты системы и распределения полномочий, позволяют масштабировать систему для любого количества пользователей с минимальными затратами.

Интеграция составных частей системы и обеспечение доступа из любого места по internet/intranet к единому центру обработки и хранения информации не предъявляет высоких требований к каналам связи и позволяет работать в режиме реального времени.

 



e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine

Консалтинг | Аналитика | Программное обеспечение | Образование |
Управление капиталом

Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал