Функции

• Система должна решать в комплексе задачи оценки и управления рисками как транзакционного, так и портфельного уровня, с учетом динамики развития экономики страны, ее регионов и отраслей.
• Система управления кредитными рисками должна предоставлять возможность проводить анализ и прогнозирование ситуации в макроэкономике страны, оценивать и прогнозировать состояние регионов присутствия банка и состояние формирующих экономику регионов отраслей.
• Для учета региональной неоднородности экономики РФ, Система управления кредитными рисками банка должна иметь методы сегментации, оценки емкости рынка и методы оценки конкуренции на нем.
• Модели скоринга, работающие на транзакционном уровне должны давать возможность оценки кредитоспособности заемщика на различных этапах кредитования (аппликативный, поведенческий скоринг)
• Система должна давать возможность проведения аппликативного скоринга при отсутствии статистических данных, используя для моделирования мнения экспертов банка о значимостях различных факторов риска.
• Модели скоринга должны иметь механизм самоконтроля качества и адаптации моделей
• Система должна осуществлять расчет распределения потерь (функция потерь) по текущему портфелю банка и формирующим его субпотрфелям
• Система должна оценивать по полученным функциям потерь основные показатели риска по портфелям кредитов в соответствии с Базелем II, рассчитывая параметры EL, UL, VaR и EC, оценивать требования к резервам и собственному капиталу банка
• Система должна позволять оптимизировать кредитный портфель банка, балансируя его рисковые и доходные характеристики, учитывая состояние отраслей в регионах присутствия банка и в целом по стране.

Архитектура

Система Credit Compass^© состоит из трех подсистем:

• Подсистема Credit Compass Transaction^© – предназначена для количественной оценки и управления рисками транзакционного уровня
• Подсистема Credit Compass Portfolio^© - предназначена для количественной оценки и управления кредитными рисками портфельного уровня
• Подсистема Credit Compass Economic^© - предназначена для моделирования и количественной оценки рисков макроэкономики, региональной экономики и динамики отраслей.

Варианты внедрения

Модульная архитектура Системы позволяет формировать различные по длительности и наполнению варианты внедрения.

Стоимость внедрения зависит от состава системы, длительности и объема внедрения. Для каждого банка вариант внедрения будет подбираться индивидуально с учетом его потребностей.

Технические особенности Системы

Система Credit Compass^© реализована с использованием технологии программирования – Microsoft.NET. В системе используется программная архитектура «тонкого клиента». Для работы с системой не требуется ничего, кроме стандартной, для любой Windows или *nix машины, программы Интернет браузера (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome).

Такое программное решение уменьшает совокупную стоимость владения системой Credit Compass ^© за счет снижения лицензионных платежей и является гибким по отношению к существующей информационной структуре банка.

Инновационный подход к распределенной обработке данных, отсутствие необходимости установки специальных приложений на компьютерах конечных пользователей, высокий уровень защиты системы и распределения полномочий, позволяют масштабировать систему для любого количества пользователей с минимальными затратами.

Интеграция составных частей системы и обеспечение доступа из любого места по internet/intranet к единому центру обработки и хранения информации не предъявляет высоких требований к каналам связи и позволяет работать в режиме реального времени.