Что такое кредитный риск?

Под кредитным риском понимается вероятность потерь банка из-за неспособности либо нежелания клиента выполнить свои обязательства по договору (как по основному долгу, так и по просроченным процентам).

Кредитный риск возникает каждый раз, когда банк инвестирует денежные средства или принимает обязательства по их предоставлению.

Иерархия рисков

Как можно оценить риск?

Оценкой транзакционных рисков является в первую очередь расчет вероятности дефолта заемщика (аппликативный скоринг, поведенческий скоринг)

Функция распределения потерь оценивает портфельные риски, определяя ряд важнейших параметров: ожидаемые потери (EL), неожиданные потери (UL), VaR 0,99 и ЕС.

Для своего построения функция распределения потерь требует параметров кредитного риска транзакционного уровня, что делает обязательным использование в системах управления кредитными рисками моделей и транзакционного и портфельного уровней

Как управлять риском?

Для эффективного управления кредитными рисками необходимо управлять всеми уровнями иерархии кредитного риска. Внедрение системы транзакционного или портфельного уровня без анализа состояния и динамики развития экономики регионов и отраслей не может решить задачу управления. Региональные и отраслевые экономики определяют состояние кредитоспособности, как предприятий, так и населения. Это особенно важно в периоды кризисного состояния рынка, когда в плохом состоянии оказываются не отдельные предприятия, а целые отрасли национальной экономики.