Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
 Главная > ПО > Банки > Скоринг физических лиц > Классификация систем скоринга
 !!!

Что такое система скоринга, и какие они бывают?


Система скоринга для оценки кредитоспособности - это, прежде всего, тот или иной вид математической модели, позволяющей ставить конкретному потенциальному заемщику, каждый из которых описывается рядом параметров, в соответствие некоторую величину, которая оценивает кредитное качество заемщика. В большинстве своем, какие бы математические соображения не закладывались в основание скоринговой модели, скоринг представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков:

S = a1 * X1 + a2 * X2 + ... + ak * Xk

где S - значение скоринга,
X1,X2...Xk - параметры клиента, входящие в оценку его кредитного качества,
a1,a2...ak - веса, характеризующие значимость соответствующих параметров клиента (факторы риска его кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга.

Для снижения издержек и увеличения пропускной способности системы скоринга, помимо математической модели, необходима ее программная реализация. Необходимо также иметь систему регламентов и процедур, которые задают правила эксплуатации системы скоринга.


Типы скоринговых систем.

Существует несколько классификаций систем скоринга. Мы воспользуемся для своей классификации скоринга двумя основаниями: тем, какова процедура создания модели скоринга, и тем, на каких данных строится модель скоринга.


Методология.

Создание модели скоринга может осуществляться на основе двух основных подходов. Первый подход использует для построения модели процедуру статистического обучения, которая на имеющейся статистике данных по уже выданным кредитам подберет такие веса a1,a2...ak, использование которых дает максимальную точность определения хороших кредитов и их отличия от плохих кредитов на обучающей выборке. При этом подходе используется очень важный термин - обучающая выборка. Для того чтобы на обучающей выборке можно было оценить точность процедуры классификации качества кредитов, необходимо, чтобы обучающая выборка содержала явное указание на то, какие из объектов, входящих в нее являются "плохими", а какие - "хорошими" заемщиками. Процедура обучения (нахождения весов факторов риска кредитоспособности), использующая такую обучающую выборку, называется обучением "с учителем", а проблема, связанная с наличием или отсутствием данных о качестве кредитов, носит название проблемы "кредитного кладбища". В России, в силу малой длины истории по выданным банками кредитам частным лицам, обучающих выборок необходимого размера пока нет.


Что же делать для создания системы оценки кредитоспособности, можно ли как-то обойти указанную проблему? Для этого служат методы, входящие во вторую группу подходов – методы обучения без учителя, которые выделяют группы объектов в выборке самостоятельно. Компания «Франклин&Грант», в полной мере владея такими методами, может разработать для вашего банка системы обоих типов, решив для банка проблему «кредитного кладбища». Банку не придется тратить средства на накопление истории невозвратов кредитов, чтобы можно было строить скоринговую систему. Это тем более важно для таких типов кредитования, как ипотечное, в котором накопление достаточной статистики займет не один десяток лет.


Данные.

Второе основание, используемое нами для классификации - данные, на которых строится система скоринга. Данные могут быть трех основных типов. Первый тип данных - знания менеджмента кредитных отделов банков о конкретных типах кредитов (потребительских, автокредитования и ипотечного кредитования) и своих клиентах. Второй тип данных - статистика по уже выданным кредитам, учитывающая раздельно "хороших" и "плохих" заемщиков. И, наконец, если банк не обладает ни одним из типов вышеуказанных данных - ни экспертными знаниями, ни статистикой качества выданных кредитов, построение системы скоринга, тем не менее, возможно. В этом случае модель, лежащая в основе системы скоринга, строится на основе региональных и отраслевых данных, и данных о принадлежности к той или иной социальной страте.




    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


 

 


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал