Главная > ПО > Банки > Скоринг физ.лиц > Модуль адаптации.
Пятница, 24-11-2017 

Модуль адаптации.


Что представляет собой модуль адаптации.

Модуль адаптации представляет собой программу из предлагаемого решения для управления кредитным риском, назначением которой является углубленный анализ данных и перестройка на этой основе моделей скоринга для того, чтобы поддерживать их актуальность и, в конечном итоге, их точность и надежность.


Зачем нужен модуль адаптации.

В том случае, если точность работы скоринговой модели, определяемая в модуле контроля качества модели , вышла за пределы требуемых границ и это изменение носит неслучайный длительный или повторяющийся характер, требуется перестройка модели. Это может происходить как из-за изменения макроэкономического портрета заемщика, так и из-за изменения состава клиентов банка, например, открытия нового филиала, изменения маркетинговой политики, в результате чего однородность заемщиков в портфеле нарушается. Решить задачу перестройки модели или адаптации к состоянию рынка, к каждому филиалу банка или кредитному продукту позволяет модуль адаптации.


Основные функции модуля адаптации.

К основным функциям модуля адаптации относятся:

  • Загрузка исходных данных, необходимых для построения новой модели или адаптации текущей, в соответствии с заданными правилами и алгоритмами (ETL).
  • Углубленный анализ данных для построения модели скоринга и выявление в них групповой структуры.
  • Разделение выборки на обучающую и тестовую, поддержка принятия решения по принципу разделения.
  • Предварительная обработка данных выборки в зависимости от выбранного типа модели и алгоритма скоринга.
  • Добавление данных по отклоненным кредитным заявкам в обучающую выборку, поддержка принятия решения по принципу добавления.
  • Обучение модели на обучающей выборке, анализ точности калибровки модели на обучающей выборке.
  • Поддержка принятия решения по выбору балла отсечения, с использованием эталонных способов оценки (зависимость средней ожидаемой прибыли на заемщика от скоринг-балла; зависимость tradeoff – кривая; кривая стратегии и др.) и уникальных способов оценки параметров скоринговой модели.
  • Анализ, «что, если…» для оценки отдельной модели и сравнения эффективности разных моделей. Анализ влияния балла и полосы отсечения.
  • Выявление наиболее значимых детерминант кредитоспособности заемщика и анализ чувствительности.
  • Сравнение точности калибровки нескольких моделей, построенных для одной обучающей выборки (lift–кривая, логарифмическая кривая и др.).
  • Сравнение предсказательной силы вариантов «модель-балл отсечения» на тестовой выборке (ROC кривая, CAP кривая, матрица неточностей, статистика Колмогорова-Смирнова и др.).
  • Формирование отчетов по эффективности и сравнению вариантов «модель-балл отсечения» для принятия решения по выбору модели и балла отсечения для использования.
  • Формирование принятой модели в виде программного кода, модификация анкеты заемщика, передача в скоринговый модуль и фронт-офис.

Оценка качества модели скоринга после ее построения или изменения.


Особенности использования модуля адаптации.

Перестройка модели скоринга может осуществляться как силами самого банка, для чего и предназначен модуль адаптации модели, либо специалистами «Франклин&Грант» в рамках соглашения об уровне предоставляемого сервиса. В том случае, если банк предпочитает самостоятельную адаптацию моделей, следует обратить внимание на следующие моменты:


  • Штат банка должен быть адекватно обучен, чтобы на основе результатов контроля качества модели оценить, насколько значимы изменения ее эффективности и какие меры следует предпринять.
  • Штат банка должен обладать достаточно высокой квалификацией в области анализа данных, чтобы выявить сдвиги в макропараметрах, параметрах заемщиков вообще и параметрах клиентской базы банка.
  • Штат банка должен обладать достаточно высокой квалификацией, чтобы исключить возможность несоответствующего применения модели для продуктов, для подмножеств заемщиков, в регионах, для которых они не были разработаны.

Преимущества использования.


Позволяет самостоятельно создавать модели, эффективно контролирующие риск.

Функционал модуля, позволяющий определить, в каком направлении нужно менять модель, изменить ее и проверить качество, поддержка принятия решения по выбору модели для текущего использования и балла отсечения, дает возможность банку эффективно контролировать риски.


Позволяет самостоятельно создавать модели, повышающие прибыльность кредитования.

Банк своими силами может создать скоринговые модели, наиболее эффективные в отношении клиентского сегмента, региона, кредитного продукта, что позволяет повысить прибыльность кредитования по сравнению с применением одной общей для всех сегментов модели.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


 

 


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал