Главная > ПО > Банки > Скоринг физ.лиц > Модуль макроэкономического скоринга.
Пятница, 24-11-2017 

Модуль макроэкономического скоринга.


Что представляет собой модуль макроэкономического скоринга.

Модуль макроэкономического скоринга является программным решением, которое позволяет Банку проводить автоматизированную оценку кредитоспособности заемщиков физических лиц для таких видов кредитов, которые характеризуются большими сроками кредитования (более 3 лет) и существенными суммами заимствований (более 3000$, например). Такими свойствами обладают программы автокредитования, предоставление кредитов на обучение и ипотечные кредиты.

Функционирование макроэкономического скоринга основано на экономико-математическом моделировании фундаментальных закономерностей, существующих в экономике и определяющих доходы различных групп населения, а также объемы потребления и накопления денежных средств в этих группах. Принципы построения моделей, на которых основан макроэкономический скоринг, обеспечивают для данного решения все возможности, присущие статистическому скорингу – динамическая оценка качества модели, адаптация модели в меняющихся рыночных условиях.


Зачем нужен модуль макроэкономического скоринга.

Для кредитов, характеризующихся большими суммами и сроками погашения, затруднен как сбор статистики, так и выявление скрытых в ней закономерностей. Причиной этого является тот факт, что спектр рисков, определяющих кредитоспособность заемщика при малых сроках и суммах заимствований отличается от такового для больших и длинных кредитов. В условиях накладывающихся разнонаправленных макроэкономических трендов и вызванной этим волатильности взаимосвязей между параметрами заемщика и его кредитоспособностью, проводить оценку рисков позволяет модуль макроэкономического скоринга.

Даже при наличии статистики по выданным ссудам статистический анализ только параметров отдельных заемщиков не дает возможность оценить кредитный риск, поскольку на длительных сроках гораздо более значимыми становятся риски, связанные с отраслевой и региональной принадлежностью заемщиков, принадлежностью к социальной страте и ее динамикой во времени.

Для многофилиальных банков, присутствующих в различных регионах, существенной при оценке кредитного риска заемщиков при любых сроках кредитования является неоднородность регионов РФ по социально-экономическим характеристикам. Настроенная на специфику конкретного региона модель скоринга не может быть использована в другом регионе, если они не схожи по своим характеристикам, без ее полной перенастройки. Соответственно, и «кредитное кладбище» для настройки модели статистического скоринга в российских условиях оказывается привязанным к конкретному региону, в котором оно было собрано.

Неоднородность регионов РФ


Основные функции модуля макроэкономического скоринга.

Модуль макроэкономического скоринга обладает полным набором функций для оценки кредитоспособности заемщиков:

  • Обеспечивает стандартизованную оценку кредитоспособности заемщика для различных кредитных продуктов банка в автоматическом режиме.
  • Обеспечивает возможность скоринга заемщиков с учетом залога и поручительства.
  • Позволяет провести настройку скоринговой карты и балла отсечения в соответствии с кредитной политикой Банка и политикой управления рисками с учетом особенностей различных кредитных программ.
  • Обеспечивает гибкую настройку основных политик обработки заявок, например, «принять»/«отправить на ручную обработку»/«отказать».
  • Обеспечивает поддержку принятия решения о выдаче запрошенного кредита на основе оценки кредитоспособности и заданного уровня принятия риска.
  • Обеспечивает режим экспресс-скоринга для проведения заемщиком самостоятельной предварительной оценки, в том числе на сайте Банка.
  • Обеспечивает возможность использования данных кредитных бюро, а также подключения к внешним базам данных.

Особенностями модуля макроэкономического являются следующие характеристики:

  • Эффективно ограничивает риски при отсутствии статистики по выданным кредитам.
  • Применим при программах ипотечного кредитования и в других случаях, когда сбор статистики принципиально затруднен или невозможен.
  • Модели, используемые в модуле, настраиваются на региональные данные.
  • Позволяет спрогнозировать динамику доходов потенциального заемщика и его кредитоспособность, поскольку модель макроэкономического скоринга является динамической, что кардинальным образом отличает ее от других моделей скоринга.
  • Позволяет в ранние сроки определить необходимость адаптации модели к изменяющимся условиям экономики региона, динамике его отраслевой и социальной структуры и изменить параметры модели.
  • Позволяет подобрать параметры кредитного продукта для каждого заемщика в соответствии с его потребностями, оценкой его кредитоспособности, бизнес-целями банка и политиками управления рисками и доходностью – обеспечивает кастомизацию кредитных продуктов.
Кредитный портрет заемщика

Кредитный портрет заемщика


Преимущества использования.


Ограничение рисков при существенном увеличении объемов кредитования даже в том случае, если у банка нет статистики по выданным кредитам.

Автоматизированный процесс принятия решения основан на моделях, качество которых динамически контролируется, и не требующих статистики по выданным кредитам. Это позволяет банку ограничить кредитный риск и потери при кредитовании на ранних стадиях развития потребительского кредитования в регионах присутствия, то есть в ситуации, когда отсутствует статистика по выданным кредитам или недостаточна для разработки статистических моделей.

Учет региональной специфики в модели скоринга и ее принципиальная отличительная характеристика – прогностичность, - обеспечивают точность оценки кредитного риска заемщиков при выдаче кредитов на длительный срок.

Защита вашего кредитного портфеля от изменчивой экономики.

Модели, применяемые в модуле макроэкономического скоринга, основаны на количественном описании динамики потоков доходов, потребления и накопления в разрезе регионов, отраслей и социальных слоев, а также взаимодействии этих потоков с общей макроэкономической средой. Это позволяет банку использовать в своих интересах положительные тенденции в экономике и препятствовать отрицательным.


Увеличение удовлетворенности и лояльности клиентов.

На удовлетворенность и лояльность клиента влияют параметры кредитного продукта, которые банк может ему предложить. Модуль макроэкономического скоринга строит для каждого заемщика не точечную оценку кредитоспособности, а кредитный портрет, что позволяет проводить кастомизацию кредитных продуктов банка – подбор суммы, срока, процентной ставки по кредиту и схемы погашения кредита для конкретного заемщика в соответствии с уровнем его кредитоспособности и политикой банка по соотношению риск/доходность. То есть можно подобрать такой кредит, который заемщику нужен и который он захочет и, самое главное, сможет вернуть. За счет кастомизации модудь макроэкономического скоринга позволяет расширить клиентскую базу банка без обычно сопровождающего этот процесс падения качества ссудного портфеля.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


 

 


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал