Главная > ПО > Банки > Скоринг физ.лиц > Модуль статистического скоринга.
Четверг, 23-11-2017 

Модуль статистического скоринга.


Что представляет собой модуль статистического скоринга.

Модуль статистического скоринга является программным решением, которое позволяет Банку проводить автоматизированную оценку кредитоспособности заемщиков физических лиц при наличии достаточной статистики по выданным кредитам.

Для создания и настройки модели статистического скоринга принципиально необходимо «кредитное кладбище» - база данных кредитных историй большого объема, которая содержит достаточное количество данных не только о «хороших», но и о «плохих» заемщиках.


Зачем нужен модуль статистического скоринга.

Модуль статистического скоринга обеспечивает оценку кредитоспособности заемщика на основе анализа выявленных статистических закономерностей, объективно существующих в исторических данных, связывающих характеристики потенциального заемщика и его кредитное качество.

Процедура использования статистического скоринга позволяет более точно по сравнению, например, с экспертным скорингом определять кредитоспособность потенциального заемщика за счет подбора наиболее качественной модели.

В модуле реализована процедура выбора типа модели, которая будет использоваться Банком для оценки кредитоспособности, с оценкой качества модели:

  • Деревья решений.
  • Логит-регрессия.
  • Дискриминантный анализ.
  • Нейронные сети.

Чтобы сохранять высокую точность оценки кредитного риска в постоянно меняющихся экономических условиях, любая модель скоринга требует периодической перенастройки или даже изменения самой модели. Такая адаптация модели с наименьшими затратами и наибольшей точностью настройки возможна именно для моделей статистического скоринга. В решении эта процедура адаптации реализована в виде отдельного программного модуля.


Основные функции модуля статистического скоринга.

Модуль статистического скоринга обладает полным набором функций для оценки кредитоспособности заемщиков:

  • Обеспечивает стандартизованную оценку кредитоспособности заемщика для различных кредитных продуктов банка в автоматическом режиме.
  • Обеспечивает возможность скоринга заемщиков с учетом залога и поручительства.
  • Позволяет провести настройку скоринговой карты и балла отсечения в соответствии с кредитной политикой Банка и политикой управления рисками с учетом особенностей различных кредитных программ.
  • Позволяет учесть в модели скоринга как региональные особенности кредитования, так и отраслевую принадлежность заемщиков, что делает получаемую скоринговую оценку более точной.
  • Обеспечивает гибкую настройку основных политик обработки заявок, например, «принять»/«отправить на ручную обработку»/«отказать».
  • Обеспечивает поддержку принятия решения о выдаче запрошенного кредита на основе оценки кредитоспособности и заданного уровня принятия риска.
  • Обеспечивает режим экспресс-скоринга для проведения заемщиком самостоятельной предварительной оценки , в том числе на сайте Банка.
  • Обеспечивает возможность использования данных кредитных бюро, а также подключения к внешним базам данных.

Особенностями модуля статистического скоринга являются следующие характеристики:

  • Позволяет оценивать вероятность как полного (дефолт), так и частичного неисполнения заемщиком своих обязательств (просроченная задолженность).
  • Позволяет классифицировать заемщиков, относя их к классам с разной кредитоспособностью, обеспечивая более точную, по сравнению с экспертным скорингом, оценку.
  • Предоставляет полную информацию для расчета возможных доходов/убытков банка при кредитовании конкретного заемщика и групп заемщиков.
  • Позволяет в ранние сроки определить необходимость адаптации модели к изменяющимся экономическим условиям и изменить модель (ее структуру) или ее параметры без изменения структуры модели.
  • Позволяет подобрать параметры кредитного продукта для каждого заемщика в соответствии с его потребностями, оценкой его кредитоспособности, бизнес-целями банка и политиками управления рисками и доходностью – обеспечивает кастомизацию кредитных продуктов.
Работа модели статистического скоринга

Работа модели статистического скоринга


Преимущества использования.


Увеличение эффективности при кредитовании населения.

Уменьшение времени оценки кредитоспособности потенциального заемщика и увеличение точности оценок за счет использования наиболее качественной модели позволяют банку увеличить клиентскую базу, снизить объемы просроченной задолженности и безнадежных ссуд, что приводит к повышению эффективности розничного кредитования.


Соблюдение нормативов достаточности капитала.

Использование качественной модели статистического скоринга, адаптированной под регион присутствия банка, его клиентскую базу и кредитные продукты, позволяет поддерживать резервы под кредиты на невысоком уровне, что снижает вероятность нарушения норматива достаточности капитала.


Увеличение удовлетворенности и лояльности клиентов.

На удовлетворенность и лояльность клиента влияют параметры кредитного продукта, которые Банк может ему предложить. Модуль статистического скоринга позволяет проводить кастомизацию кредитных продуктов банка – подбор суммы, срока и процентной ставки по кредиту для конкретного заемщика в соответствии с уровнем его кредитоспособности и политикой банка по соотношению риск/доходность. То есть можно подобрать такой кредит, который заемщику нужен и который он захочет и сможет вернуть.

Кастомизация кредитного продукта


Знать своего клиента (и риски с ним связанные).

Использование статистических скоринговых моделей позволяет не только составить детальный портрет заемщика банка, но и определить факторы, которые влияют на кредитные риски портфеля и оценить значимость их влияния.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


 

 


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал