Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
 Главная > ПО > Банки > Скоринг физических лиц > Почему не зарубежные модели
 !!!

Почему нельзя воспользоваться западными моделями скоринга



За рубежом для оценки кредитного качества потенциального заемщика существует множество решений, что может породить иллюзию потенциальной оснащенности инструментальными средствами для оценки кредитного качества заемщиков и в российских банках. Проблема состоит, на первый взгляд, лишь в том, чтобы купить наиболее подходящую систему скоринга физических лиц (для потребительского кредитования, автокредитования или ипотечного кредитования). Насколько эффективно такое решение? Даже оставив в стороне вопрос о стоимости западного решения, можно поставить под сомнение перспективность этого подхода. В наиболее популярном западном решении для скоринга физических лиц, поставляемом компанией Fair Isaac, входят, в качестве факторов риска кредитного качества заемщиков, следующие характеристики:

  • Время работы на текущем месте (более длительное время соответствует росту кредитного скоринга).
  • Профессиональный уровень и отрасль, в которой работает заемщик;
  • Наличие собственной недвижимости или длительное время проживания на одном месте;
  • Многократное использование кредитования в прошлом;
  • Отсутствие долговых обязательств у заемщика;
  • Высокое качество всех имеющихся на сегодняшний день кредитов заемщика.

Причем, профессионализм заемщика, как фактор риска одинаково значим по сравнению с длительностью работы на одном месте в течение более чем 10 лет, а значимость наличия в собственности заемщика недвижимости в два раза меньше, чем тот же профессиональный уровень.

При попытке переноса западной модели на российские условия нужно ответить на ряд вопросов, касающихся переменных, входящих в такую модель скоринга. Во многих странах Запада увеличение возраста заемщика приводит к автоматическому росту величины кредитного скоринга (повышению кредитного качества), а так ли стоит рассматривать фактор возраста в сегодняшней российской действительности? Если заемщик старше 50 лет, его кредитный скоринг у нас в России растет? Кто такой профессионал у нас? Врач или менеджер? На Западе профессия врача имеет едва ли ни самый высокий вклад в величину скоринга (коэффициент при этом факторе риска равен 50). Хорошо ли для величины скоринга у нас в России, если человек живет долго на одном месте? Оказывается, у нас более высокой скоринговой оценкой должны обладать наиболее мобильные и молодые представители нашего общества, которые часто меняют не только место работы, но и место жительства. Вопросы можно продолжать. Главный же вопрос состоит в том, откуда возьмутся те самые числа, характеризующие вес соответствующих факторов риска кредитного качества для российских условий, если нет "кредитного кладбища"

Аналогичным образом обстоит дело и со скорингом корпоративных заемщиков. Необдуманный перенос на российскую "почву" широко известной модели Альтмана может привести к существенным ошибкам. В ее состав входит, в качестве фактора риска кредитного качества заемщика, переменная, являющаяся отношением рыночной капитализации к полной балансовой стоимости обязательств.

В наших условиях, когда большинство заемщиков в экономике не являются публичными компаниями, эта переменная теряет смысл, а использование неких "заменителей" данного показателя, как это предлагается некоторыми компаниями, может приводить к существенным ошибкам. Учет качества российской финансовой отчетности может вообще похоронить саму идею построения на ее основе скоринговой системы, так как очевидно, что в оценку кредитного качества должны включаться не "нарисованные" показатели, а реально существующие у конкретного заемщика доходы (в случае физического лица) или реальные показатели финансового состояния (в случае юридического лица). Для этого необходимо уметь восстанавливать экономически обоснованные показатели финансового состояния заемщика. Сразу заметим, что такого рода процедуры не входят ни в дедуктивные модели скоринга, ни в статистические модели скоринга.


Таким образом, можно сделать вывод о невозможности простого переноса западной модели скоринга на российскую почву. Такой перенос, без глубокой модификации самой модели оценки кредитного качества (а это, по сути, ее построение заново) просто опасен. Даже если мы решаем сохранить структуру модели скоринга (состав определяющих кредитное качество переменных), то и в этом случае мы должны обучить модель на новых, российских данных, после чего ее коэффициенты будут отражать нашу, а не западную действительность.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


 

 


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал