Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Риски кредитного портфеля банка

Семинар:
Оценка рисков кредитного портфеля банка.


Цели семинара.

Слушатели семинара получат представление о спектре рисков кредитного портфеля банка, способах их выявления и количественной оценки. На практических примерах рассматривается вопрос о концентрации рисков кредитного портфеля, способах диверсификации и оптимизации портфеля. В систематизированном виде дается обзор методов оценки кредитоспособности заемщиков - юридических лиц, рассматриваются их достоинства и недостатки.

В программе семинара также рассматриваются вопросы, связанные с оценкой чувствительности кредитного портфеля банка и его стресс-тестированием, которые приобретают для российских банков особую актуальность в связи с ухудшающимся качеством заемщиков - юридических лиц, и пополнением кредитных портфелей банков новой категорией заемщиков - физических лиц.


Для кого предназначены семинары.

Семинар предназначен в первую очередь для специалистов кредитных отделов банков и специалистов по управлению рисками.


Программа семинара.

  1. Кредитный портфель банка - взгляд с точки зрения риск-менеджмента.
  2. Основные принципы классификации факторов риска, которые влияют на кредитный портфель.
  3. Влияние макроэкономических рисков и способы их оценки.
  4. Региональные и отраслевые риски: методы оценки и прогнозирования.
  5. Риск концентрации, способы и оценка диверсификации кредитного портфеля.
  6. Принципы классификации заемщиков - многоуровневая система классификации.
  7. Основные модели оценки кредитоспособности, их преимущества и недостатки.
    • модель Альтмана;
    • модель Фулмера;
    • рейтингование на основе экспертных оценок;
    • рейтингование на основе объективных оценок;
    • AST;
    • KMV;
    • WDM.
  8. Методологические проблемы применения методов, основанных на
    • дискриминантном анализе;
    • генетических алгоритмах;
    • Value at Risk;
    • теории графов.
  9. Методологические проблемы применения разработанных западными специалистами решений и пути их устранения.
  10. Стресс-тестирование кредитного портфеля банка. Какие факторы учитывать и как?
  11. Анализ чувствительности кредитного портфеля банка - как он зависит от структуры портфеля?
  12. Оптимизация кредитного портфеля - можно ли практически снизить риски, не понижая доходность?
  13. В конкурентной борьбе побеждают высокотехнологические банки. Что такое "высокотехнологичный банк" с точки зрения риск-менеджмента?

Условия проведения семинара.


Длительность семинара.

Семинар длится 1 день с 10 00 до 18 00 с двумя перерывами на кофе-брейк и на обед.

Форма семинара.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций. Слушатели семинара обеспечиваются учебными материалами, подготовленными специалистами компании на основе последних разработок в области теории и практики банковского риск-менеджмента.

 


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал