Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Методологические проблемы оценки рисков

Семинар:
Методологические проблемы оценки рисков в коммерческом банке и пути их решения.


Цели семинара


Представление в систематизированном виде современных методов управления кредитными рисками коммерческого банка. Приводится сравнительный анализ различных методов оценки риска. На практических примерах демонстрируются достоинства и недостатки методов. Обсуждаются индикативные методы оценки риска, скоринг физических и юридических лиц, рейтинги. Будут рассмотрены равновесные модели оценки рисков (одномерные и многомерные).

Современные технологии управления кредитными рисками коммерческого банка на основе методологии Value at Risk (VaR). Даются теоретические и практические основы применения методологии VaR, рассматриваются ее практические ограничения. Будет рассказано о методах оценки риска в условиях недостатка статистической информации: методах теории графов и экспертного оценивания.

Во время семинара участники получат необходимые знания для грамотного применения методов оценки кредитных рисков в зависимости от видов кредитов, имеющихся в наличии данных. Будут обоснованы ограничения при применении для оценки риска различных методов и описаны способы "борьбы" с ограничениями того или иного метода.


Для кого предназначены семинары.

Высший и средний персонал банка, отвечающий за доходность и рискованность операций банка; сотрудники отделов внутреннего контроля и аудита, казначейства, управления рисками, аналитических подразделений банков.


Программа семинара.

  1. Классификация методов оценки кредитных рисков. Краткая история риск-менеджмента.
  2. Индикативные методы оценки. Основные недостатки, методы их разрешения.
  3. Скоринг (физических и юридических лиц), проблемы присущие скорингу и методы их решения.
  4. Рейтинги, проблемы присущие рейтинговым оценкам и методы их решения.
  5. Оценка прогностической силы процедур скоринга и рейтингования на конкретных примерах.
  6. Равновесные методы оценки рисков. Проблемы методов, способы их решения. Применения равновесных моделей для оценки отраслевых и региональных рисков.
  7. Оценка рисков на основе методологии VaR, проблемы присущие VaR-оценкам и способы их решения.
  8. Методы оценки рисков при недостатке статистической информации и наличии экспертных знаний. Теория графов на службе риск-менеджмента.
  9. Вопросы и ответы (круглый стол).

Условия проведения семинара.


Длительность семинара.

Семинар длится 1 день с 10 00 до 18 00 с двумя перерывами на кофе-брейк и на обед.

Форма семинара.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций и решением задач..



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал