Корпоративный семинар:
"Современная методология банковского риск-менеджмента".

Целевая аудитория

Цели семинара

Дать слушателям систематизированное представление о видах, форме проявления рисков в банковской деятельности и причинах их возникновения. Дать знания о классификации моделей оценки рисков, об основных моделях оценки, об условиях применения и ограничениях, свойственных разным методам измерения риска. Дать представление о составе и структуре Базельского соглашения и описать модели рисков, используемые в данном соглашении, ознакомив слушателей с ограничениями, свойственными указанным моделям в условиях РФ. Дать представление о методах риск менеджмента в контексте регламентирующих документов ЦБ РФ.

Результат

Слушатели получат систематизированные знания и навыки:

1. об основных понятиях риск-менеджмента;
2. об основных компонентах модели риска и логической структуре математической модели риска;
3. о классификации, иерархии и взаимосвязи банковских рисков;
4. по различным методам оценки рисков, об ограничениях и сильных сторонах, свойственных разным методам, о требованиях разных методов к составу и объему используемых данных;
5. по организации системы риск-менеджмента в банке и современных концепциях реализации системы риск менеджмента в банке;
6. по реализации рекомендаций Базельского соглашения по контролю за рисками и их применимости в условиях РФ;
7. о взаимосвязи между используемыми методами, требования регламентов ЦБ РФ и реальными уровнями рисков, которым подвержен банк;
8. о структуре и архитектуре банковской системы управления рисками, способах ее построения;
9. об основных производителях программного обеспечения для контроля и управления рисками банковской деятельности и регламентах, обеспечивающих работу данных систем.

Содержание

1. Основные определения
   1. риск, факторы риска, объекты риска;
   2. логика измерения рисков, основные меры для оценки рисков;
   3. различие между измерением и моделированием рисков;
   4. таксономия банковских рисков.
2. Методы оценки риска
   1. качественная оценка и количественная оценка, сферы их применимости;
   2. статистические методы, метод экспертных оценок, аналитические методы;
   3. меры риска и их применение, практические задачи;
   4. прогнозирование в риск-менеджменте, методы прогнозирования и их применимость. Что такое надежность прогноза;
   5. классификация методов измерения риска;
   6. сравнительный анализ методов измерения рисков, их сильные и слабые стороны;
   7. практические примеры применения методов оценки рисков (case study по оценке рисков российского банка).
3. Законодательное регулирование рисков банковской деятельности
   1. причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами;
   2. инструменты пруденциального надзора, использование индикативных оценок;
   3. сильные и слабые стороны Базеля-I;
   4. иллюстрация индикативной оценки финансовой устойчивости;
   5. классификация причин развития кризисов, классификация банковских кризисов;
   6. цели Базеля–II, структура взаимосвязей основополагающих принципов;
   7. может ли Базель–II гарантировать устойчивость финансовой системы?
4. Методы моделирования основных банковских рисков.
   1. классические методы измерения рисков на основе индикативных оценок, ограничения в применении;
   2. методы измерения и моделирования кредитного риска:
      1. структура основных моделей для измерения кредитного риска на транзакционном уровне (скоринговые модели);
      2. структура основных моделей для измерения кредитного риска на портфельном уровне (все основные портфельные модели).
   3. методы измерения рыночного риска:
      1. структура моделей и состав методов, на которых они строятся;
      2. метод простой и множественной регрессий;
      3. методология Value at Risk (VaR);
      4. метод Монте-Карло.
   4. методы моделирования операционных рисков:
      1. метод базового индикатора, стандартизованный подход;
      2. расширенный подход (методы распределения потерь, скоринга).
      3. современные методы измерения и моделирования рисков на основе показателей организационной структуры.
   5. методы моделирования рисков, связанных с управлением активами-пассивами банка. Применение для управления этими рисками ранее
   6. описанных методов – регрессий, VaR и Монте-Карло.
   7. методы моделирования рисков в отсутствии числовой информации:
      1. использование для моделирования рисков метода на основе когнитивных карт;
      2. примеры моделирования кредитного риска и риска ликвидности;
      3. пример использования когнитивных карт для моделирования стратегических рисков.
5. Интегрированное управление рисками на уровне кредитной организации:
   1. цели системы внутреннего контроля в свете управления банковскими рисками. Проблемы организации системы внутреннего контроля банка. Система внутреннего контроля как ограничитель рисков банка;
   2. роль корпоративного риск-менеджмента в создании стоимости банка. Концепция экономической добавленной стоимости. Концепция RAROC;
   3. экономический капитал, его распределение по бизнес-направлениям.
6. Организация системы риск-менеджмента в банке.
   1. функциональность системы риск-менеджмента;
   2. основные шаги при реализации риск менеджмента в банке;
   3. «строительные блоки» процессов управления рисками;
   4. основные компоненты системы риск менеджмента банка: процессы и модели оценки рисков.

Условия проведения семинара.

Длительность семинара.

Длительность семинара составляет 2-5 дней (16-40 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.

Форма семинара.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций.

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.

Стоимость

Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.