Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Современная методология банковского риск-менеджмента

Корпоративный семинар:
"Современная методология банковского риск-менеджмента".



Целевая аудитория

 Руководители, отвечающие за постановку системы риск-менеджмента в банке.
 Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента.
 Руководители и специалисты службы внутреннего контроля.
 Руководители и специалисты бизнес-подразделений.
 Руководители филиалов и их заместители.

Цели семинара

Дать слушателям систематизированное представление о видах, форме проявления рисков в банковской деятельности и причинах их возникновения. Дать знания о классификации моделей оценки рисков, об основных моделях оценки, об условиях применения и ограничениях, свойственных разным методам измерения риска. Дать представление о составе и структуре Базельского соглашения и описать модели рисков, используемые в данном соглашении, ознакомив слушателей с ограничениями, свойственными указанным моделям в условиях РФ. Дать представление о методах риск менеджмента в контексте регламентирующих документов ЦБ РФ.


Результат

Слушатели получат систематизированные знания и навыки:

  1. об основных понятиях риск-менеджмента;
  2. об основных компонентах модели риска и логической структуре математической модели риска;
  3. о классификации, иерархии и взаимосвязи банковских рисков;
  4. по различным методам оценки рисков, об ограничениях и сильных сторонах, свойственных разным методам, о требованиях разных методов к составу и объему используемых данных;
  5. по организации системы риск-менеджмента в банке и современных концепциях реализации системы риск менеджмента в банке;
  6. по реализации рекомендаций Базельского соглашения по контролю за рисками и их применимости в условиях РФ;
  7. о взаимосвязи между используемыми методами, требования регламентов ЦБ РФ и реальными уровнями рисков, которым подвержен банк;
  8. о структуре и архитектуре банковской системы управления рисками, способах ее построения;
  9. об основных производителях программного обеспечения для контроля и управления рисками банковской деятельности и регламентах, обеспечивающих работу данных систем.

Содержание

  1. Основные определения
    1. риск, факторы риска, объекты риска;
    2. логика измерения рисков, основные меры для оценки рисков;
    3. различие между измерением и моделированием рисков;
    4. таксономия банковских рисков.
  2. Методы оценки риска
    1. качественная оценка и количественная оценка, сферы их применимости;
    2. статистические методы, метод экспертных оценок, аналитические методы;
    3. меры риска и их применение, практические задачи;
    4. прогнозирование в риск-менеджменте, методы прогнозирования и их применимость. Что такое надежность прогноза;
    5. классификация методов измерения риска;
    6. сравнительный анализ методов измерения рисков, их сильные и слабые стороны;
    7. практические примеры применения методов оценки рисков (case study по оценке рисков российского банка).
  3. Законодательное регулирование рисков банковской деятельности
    1. причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами;
    2. инструменты пруденциального надзора, использование индикативных оценок;
    3. сильные и слабые стороны Базеля-I;
    4. иллюстрация индикативной оценки финансовой устойчивости;
    5. классификация причин развития кризисов, классификация банковских кризисов;
    6. цели Базеля–II, структура взаимосвязей основополагающих принципов;
    7. может ли Базель–II гарантировать устойчивость финансовой системы?
  4. Методы моделирования основных банковских рисков.
    1. классические методы измерения рисков на основе индикативных оценок, ограничения в применении;
    2. методы измерения и моделирования кредитного риска:
      1. структура основных моделей для измерения кредитного риска на транзакционном уровне (скоринговые модели);
      2. структура основных моделей для измерения кредитного риска на портфельном уровне (все основные портфельные модели).
    3. методы измерения рыночного риска:
      1. структура моделей и состав методов, на которых они строятся;
      2. метод простой и множественной регрессий;
      3. методология Value at Risk (VaR);
      4. метод Монте-Карло.
    4. методы моделирования операционных рисков:
      1. метод базового индикатора, стандартизованный подход;
      2. расширенный подход (методы распределения потерь, скоринга).
      3. современные методы измерения и моделирования рисков на основе показателей организационной структуры.
    5. методы моделирования рисков, связанных с управлением активами-пассивами банка. Применение для управления этими рисками ранее
    6. описанных методов – регрессий, VaR и Монте-Карло.
    7. методы моделирования рисков в отсутствии числовой информации:
      1. использование для моделирования рисков метода на основе когнитивных карт;
      2. примеры моделирования кредитного риска и риска ликвидности;
      3. пример использования когнитивных карт для моделирования стратегических рисков.
  5. Интегрированное управление рисками на уровне кредитной организации:
    1. цели системы внутреннего контроля в свете управления банковскими рисками. Проблемы организации системы внутреннего контроля банка. Система внутреннего контроля как ограничитель рисков банка;
    2. роль корпоративного риск-менеджмента в создании стоимости банка. Концепция экономической добавленной стоимости. Концепция RAROC;
    3. экономический капитал, его распределение по бизнес-направлениям.
  6. Организация системы риск-менеджмента в банке.
    1. функциональность системы риск-менеджмента;
    2. основные шаги при реализации риск менеджмента в банке;
    3. «строительные блоки» процессов управления рисками;
    4. основные компоненты системы риск менеджмента банка: процессы и модели оценки рисков.


Условия проведения семинара.


Длительность семинара.

Длительность семинара составляет 2-5 дней (16-40 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.


Форма семинара.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций.

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость

Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал