Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Современные инструменты управления риском ликвидности

Корпоративный семинар:
"Современные инструменты управления риском ликвидности".



Целевая аудитория

  • руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления активами и пассивами и риском ликвидности;
  • ведущие специалисты подразделений по управлению рисками;
  • руководители и сотрудники казначейства;
  • руководители и сотрудники службы внутреннего контроля; финансовые аналитики.

Цели семинара

Вопросы проактивного управления рисками ликвидности приобретают для российских банков все большее значение как из-за регулярно повторяющихся кризисов, так и ввиду низкого качества банковских активов на современном этапе, неустойчивой ресурсной базы и других факторов.

 

Дать слушателям систематизированные знания о внешних и внутренних факторах риска ликвидности, его месте в системе управления рисками банка и в управлении активами и пассивами; об основных методах измерения, мониторинга и управления риском ликвидности. Рассмотреть новые рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию ликвидности и примеры. Рассмотреть наиболее эффективные способы управления ликвидностью в зависимости от фазы экономического цикла.

 


Результат

Слушатели получат знания о полном цикле управления риском ликвидности в соответствии с лучшими практиками. Для усвоения практических навыков будут приведены примеры использования методов, разработанных для российских банков. Слушатели рассмотрят различные методы оценки риска ликвидности, поведенческого анализа, сценарного моделирования и управления, организационные вопросы управления риском ликвидности в банке.

 


Содержание

  1. Основные понятия.
    1. определения риска ликвидности, объекты и факторы риска; композитный характер рисков, возникающих при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной и его место в системе банковских рисков;
    2. классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями;
    3. ликвидность как запас и ликвидность как поток;
  2. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений.
    1. коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;
    2. анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ);
    3. переход к динамической модели – что для этого нужно;
  3. Рекомендации Базельского комитета  и Банка России по управлению риском ликвидности в кредитных организациях.
    1. основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению ликвидностью в банке, новые документы 2009 года;
    2. письмо Банка России  от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»;
    3. письмо Банка России «О международных стандартах организации управления риском ликвидности в кредитных организациях» (октябрь 2007 г.);
  4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности.
    1. стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью;
    2. управление ликвидностью через платежный календарь;
    3. классификация потоков платежей;
    4. параметры сценариев и способы их задания;
    5. оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки;
    6. мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло;
    7. включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков;
    8. стресс-тестирование и обеспечение непрерывности деятельности;
    9. сигналы раннего обнаружения проблем с ликвидностью;
  5. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами  и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса.
    1. метод общего фонда средств;
    2. метод конверсии;
    3. управление пассивами;
    4. научный метод управления;
  6. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой.
    1. полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью;
    2. организационные аспекты;
    3. самооценка управления риском ликвидности;
    4. требования к раскрытию информации.

Условия проведения семинара.


Длительность семинара составляет 1-2 дня (8-16 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций. Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал