Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Управление рыночными рисками

Корпоративный семинар:
"Управление рыночными рисками ".



Целевая аудитория

Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента. Руководители и специалисты казначейства. Руководители и специалисты подразделений по работе с ценными бумагами.


Цели семинара

Дать представление о способах моделирования рыночного риска, плюсах и ограничениях, свойственных разным методам, использовании полученных результатов для управления этим важнейшим видом риска банковского бизнеса, требованиях к данным, необходимых для применения различных методик измерения и управления рыночным риском.


Результат

В результате знакомства с курсом слушатели получат знания:

  1. об источниках возникновения рыночных рисков и видах их проявления – факторах и объектах рыночных рисков;
  2. об основных методах измерения рыночного риска, структуре используемых для этого моделей и требуемых для моделирования рыночного риска данных;
  3. о методах ранжирования по значимости факторов риска на основе анализа чувствительности и о методах стресс-тестирования торгового и инвестиционного портфеля банка;
  4. о концентрации и диверсификации портфеля финансовых инструментов;
  5. о методах расчета риска и доходности портфелей финансовых инструментов;
  6. о методах резервирования капитала под риск и расчете доходности, взвешенной на риск.

Содержание

Логическая структура модели рыночного риска. Объекты рыночного риска. Факторы риска для рыночного риска.

Классификация рыночных рисков. Примеры используемых моделей рыночного риска, классификация факторов риска рыночного риска.

Основные технологии, используемые для измерения рыночных рисков: САРМ, АРТ и Value-at-Risk (VaR): методы расчета, требования к данным и ограничения методов при оценке рисков. Комбинирование методов моделирования рыночного риска для решения практических задач по измерению и управлению рисками, порождаемыми рыночной динамикой.

Примеры использования моделей САРМ для измерения рыночного риска; зарубежный и российский опыт моделирования рисков фондового рынка.

Примеры использования моделей АРТ для измерения рыночного риска. Товарные риски, используемые факторы риска для моделирования цен товаров и объемов спроса на них. Валютные риски, примеры моделирования.

Корреляции и диверсификация, расчет совокупного портфельного риска.

Метод Монте-Карло: технология моделирования и примеры расчетов. Методики оценки чувствительности и ранжирование факторов риска по значимости. Стресс-тестирование.

Методы расчета VaR; метод вариаций-ковариаций, методы экстремальных значений и методы исторического моделирования. Пример расчета VaR для отдельного финансового инструмента, портфелей однотипных инструментов и всего портфеля банка.

Другие способы оценки рыночного риска, ограничения по применению различных методов. Требования к объему и составу данных для используемых методов.


Условия проведения семинара.

Длительность семинара составляет 1-2 дня (8-16 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.


Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций.
Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал