Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Современные методы управления кредитными рисками

Корпоративный семинар:
"Современные методы управления кредитными рисками".



Целевая аудитория

 Руководители и специалисты кредитных подразделений.
 Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента.
 Руководители филиалов и их заместители.
 Руководители и специалисты службы внутреннего контроля.

Цели семинара

Дать слушателям систематизированные знания о факторах, определяющих кредитоспособность заемщиков – физических и юридических лиц; о разнообразных методах оценки кредитного риска отдельного заемщика и кредитного портфеля, портфелей однородных ссуд. Показать преимущества и ограничения различных методов, обсудить наиболее применимые в российских условиях методики оценки и управления. Показать слушателям необходимые блоки интегрированной системы оценки кредитного риска, дать представление о необходимой функциональности функцию блоков. Рассмотреть организационные вопросы построения системы управления кредитным риском в соответствии с лучшей практикой.


Результат

Слушатели получат систематизированные знания и навыки:

  1. по факторам кредитного риска заемщиков физических и юридических лиц и их выявлению;
  2. по разнообразным методам оценки кредитного риска отдельного заемщика, сравнительному анализу методов;
  3. по методам скоринговой оценки, по плюсам и минусам основных подходов к скоринговой оценке;
  4. по зависимости параметров систем скоринга от макроэкономического и социального контекстов;
  5. по методологии портфельной оценки и управления, включая портфели однородных ссуд;
  6. по методам динамического управления кредитным портфелем банка;
  7. использования лучших мировых практик для организации системы управления кредитными рисками.

Содержание

  1. Основные понятия.
    1. понятие кредитного риска и его виды; объекты и факторы риска; классификация факторов кредитного риска;
    2. понятие дефолта; оценка потерь при дефолте; вероятность дефолта и ставка восстановления долга;
  2. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель II. Классификация методов оценки кредитного риска. Исследования и рекомендации Базельского комитета по внутренним рейтинговым системам.
  3. Методы оценки кредитоспособности заемщика. Модели (методики) транзакционного кредитного риска
    1. экспертная оценка;
    2. система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика;
    3. рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения;
    4. эконометрические модели, скоринги;
  4. Анализ и прогнозирование банкротства в системе управления кредитным риском: условия и ограничения.
    1. особенности, которые должны учитывать методики скоринга/рейтинга в российских условиях при оценке заемщика:
      1. субъекта малого предпринимательства
      2. физического лица
    2. построение экспертной модели оценки риска заемщика;
    3. требования Базельского комитета к валидации моделей (методик) оценки кредитного риска заемщика.
  5. Оценка риска кредитного портфеля
    1. факторы риска кредитного портфеля;
    2. понятие качества кредитного портфеля, коэффициентный анализ;
    3. построение модели портфельного риска;
    4. влияние макроэкономических факторов на кредитный портфель банка;
    5. влияние региональной неоднородности РФ на кредитную деятельность российских банков:
      1. кластерная региональная структура;
      2. моделирование доходности банковской деятельности по регионам РФ;
      3. моделирование рисков банковской деятельности по регионам РФ;
    6. отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля;
    7. оценка риска портфелей однородных ссуд;
    8. стресс-тестирование кредитного портфеля (новые рекомендации, 2009);
    9. основные методы активного управления кредитным портфелем.
  6. Сравнительный анализ и варианты внедрения систем для оценки кредитного риска, возможные последовательности шагов при внедрении системы управления кредитными рисками.
  7. Организационные принципы управления кредитными рисками в соответствии с лучшей практикой.
    1. современные тенденции в принятии банками кредитного риска;
    2. организационные аспекты;
    3. самооценка управления кредитным риском;
    4. требования к раскрытию информации.

Условия проведения семинара.


Длительность семинара составляет 1-3 дня (8-24 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.


Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций. Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.




    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал