Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Управление активами и пассивами банка.

Корпоративный семинар:
"Управление активами и пассивами банка. Методы измерения и управления риском ликвидности и процентным риском коммерческого банка ".



Целевая аудитория

 Руководители и специалисты казначейства.
 Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента.
 Руководители филиалов и их заместители.
 Руководители и специалисты бизнес подразделений банка.
 Руководители и специалисты службы внутреннего контроля.

Цели семинара

Обучить слушателей методам выявления и измерения риска ликвидности и процентного риска в соответствии с лучшей практикой. Показать способы управления риском ликвидности и процентным риском с целью соблюдения регуляторных и внутренних нормативов и повышения эффективности управления активами и пассивами банка. Продемонстрировать основные методы управления активами и пассивами банка, дать сравнительный анализ методов, показать их сильные и слабые стороны.


Результат

Слушатели получат следующие знания и навыки:

  1. по иерархии банковских рисков, факторов, формирующих риск ликвидности и процентный риск;
  2. по расчету основных мер для измерения риска ликвидности и процентного риска: гэп-анализ, дюрация, CashFlow at Risk, Earning at Risk;
  3. способов стресс-тестирования и формирования планов обеспечения непрерывности деятельности;
  4. использования лучших мировых практик для организации управления активами и пассивам банка;
  5. по инструментам ограничения и контроля уровня риска ликвидности и процентного риска;
  6. по подготовке политик и процедур, формирования системы базовой управленческой отчетности по рискам для управления активами и пассивами в банке;
  7. по методам оптимизации структуры активов и ресурсов банка для максимизации прибыли при контроле уровня рисков на основании нормативов ЦБ РФ (110-И, 2005-У) или внутренних нормативов банка.

Содержание

  1. Основные понятия риск-менеджмента.
  2. Риск ликвидности.
    1. Основные понятия.
      1. риск ликвидности и его место в системе банковских рисков; понятие неблагоприятного события риска ликвидности, источники возникновения риска ликвидности; объекты и факторы риска ликвидности;
      2. классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями.
      3. ликвидность как запас и ликвидность как поток.
    2. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений.
      1. коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;
      2. статический и динамический анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ).
    3. Рекомендации Базельского комитета и Банка России по управлению риском ликвидности в кредитных организациях.
      1. основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению ликвидностью в банке (обновленный подход, порожденный кризисом, сентябрь 2008 г.);
      2. письмо Банка России от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»;
      3. письмо Банка России «О международных стандартах организации управления риском ликвидности в кредитных организациях» (октябрь 2007 г.).
    4. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности через построение прогнозных денежных потоков.
      1. стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью;
      2. классификация денежных потоков;
      3. параметры сценариев и способы их задания;
      4. оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки, поведенческий анализ денежных потоков;
      5. примеры использования параметрических методов и метода Монте-Карло;
      6. включение в расчет различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков;
      7. взаимосвязь риска ликвидности и процентного риска в банковской книге;
      8. стоимость риска ликвидности: мера CashFlow at Risk (CFaR);
      9. состав необходимых технологий для реализации метода: технологии прогнозирования.
  3. Процентный риск в банковской книге.
    1. процентный риск и его источники, примеры оценки;
    2. рекомендации Базельского комитета и Банка России по управлению процентным риском в банковской книге;
    3. классические методы оценки процентного риска (процентный ГЭП, дюрация);
    4. симуляционные модели процентного дохода, расчет Earnings at Risk (EaR);
    5. процентные ставки как объект управления.
  4. Система управления активами и пассивами (ALM). Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами и пассивами к системе управления активами/пассивами.
    1. метод общего фонда средств;
    2. метод конверсии;
    3. управление пассивами;
    4. система управления активами/пассивами - ALM банка;
      1. метод «заполнения разрывов»;
      2. научный метод управления.
  5. Политика банка в сфере управления ликвидностью, процентным риском в соответствии с лучшей практикой.
    1. полный цикл управления рисками;
    2. организационные аспекты;
    3. стресс-тестирование (новые рекомендации Базельского комитета, январь 2009 г.) и обеспечение непрерывности деятельности;
    4. сигналы раннего обнаружения проблем с ликвидностью и процентным риском;
    5. самооценка управления риском ликвидности;
    6. требования к раскрытию информации.


Условия проведения семинара.

Длительность семинара составляет 1-2 дня (8-16 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.

Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций.
Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.

Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал