Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Методы и технологии кредитного скоринга и портфельного управления.

Корпоративный семинар:
"Методы и технологии кредитного скоринга и портфельного управления".



Целевая аудитория

 Руководители и специалисты кредитных подразделений.
 Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента.
 Руководители филиалов и их заместители.
 Руководители и специалисты службы внутреннего контроля.

Цели семинара

Дать слушателям представление о детерминантах, формирующих уровень кредитоспособности и кредитного риска конкретного заемщика (физического и юридического лица). Привести примеры методов оценки, показав сильные и слабые стороны различных методов и зависимость результативности методов от используемых для оценки данных. Показать иерархическую структуру кредитного риска и дать представление о детерминантах риска кредитного портфеля. Показать, как влияют на кредитный риск заемщиков экономические условия на региональном и страновом уровне. Показать, какие ограничения на используемые для оценки кредитного качества методы накладывают макроэкономические и социально-экономические переменные. Дать слушателям знания о функциональных требованиях к системе измерения и управления кредитными рисками, последовательности и перспективам ее внедрения.


Результат

Слушатели получат систематизированные знания и навыки:

  • по моделированию кредитного риска отдельного заемщика и кредитного портфеля;
  • по различным моделям оценки кредитного риска заемщиков физических и юридических лиц;
  • по методам скоринговой оценки, по зависимости скоринговой оценки от наличия данных, регионов присутствия банка и других параметров;
  • о влиянии макроэкономических переменных на скоринговую оценку;
  • по методологии оптимизации кредитного портфеля и аллокации кредитного капитала по регионам присутствия банка и кредитным продуктам;
  • по методам управления кредитным портфелем на основе измеримых характеристик.

Содержание

  1. Основные понятия кредитного риск-менеджмента.
    1. понятие кредитного риска; классификация кредитных рисков, иерархическая структура кредитного риска банка;
    2. логическая структура модели кредитного риска, детерминанты кредитного риска (физического и юридического лица) и методы их выявления. Факторы и объекты риска, характеристики различных моделей кредитного риска;
    3. операции банка, подверженные кредитному риску и иерархическая структура управления кредитным риском банка.
  2. Положения Банка России и Базельские соглашения в контексте регулирования кредитной деятельности банка.
  3. Методы оценки рисков отдельных заемщиков.
    1. Классификация методов оценки транзакционного кредитного риска (физического и юридического лица), используемые типы данных.
    2. Плюсы и минусы методов для оценки транзакционного кредитного риска, примеры применения.
    3. Перспективы заимствования западных скоринговых систем, проблемы внедрения.
    4. Проблемы оценки транзакционного кредитного риска заемщика – скоринг физического и юридического лица в российских условиях. Какой скоринг нужен вашему банку: классификация скоринговых моделей – дедуктивный, экспертный, статистический, макроэкономический, поведенческий скоринги, ограничения и проблемы использования различных методов.
    5. Зависимость применимости различных моделей скоринга от целей кредитования – какую модель применять для оценки ипотечных кредитов, а какую – для потребительских?
    6. Зависимость между выбираемой моделью скоринга и параметрами кредита.
    7. Подходы к оценке кредитоспособности заемщика при отсутствии кредитных историй – дедуктивный и экспертный скоринги, технологии разработки систем скоринга, основанных на экспертных знаниях.
    8. Кредитный риск заемщиков (физических и юридических лиц) в контексте социально-экономической и макроэкономической динамики. Региональная, отраслевая и социальная стратификация - взаимосвязь с оценкой скоринга. Зависимость параметров кредита от макроэкономических переменных, методы кастомизации кредитных продуктов. Моделирование банковских кризисов в зависимости от макроэкономических шоков.
  4. Оценка и управление портфельным риском.
    1. Формирование портфелей однородных ссуд и оценка риска портфеля однородных ссуд. Положение Банка России 254-П.
    2. Риск концентрации, способы и оценка диверсификации кредитного портфеля.
    3. Стресс-тестирование кредитного портфеля банка.
    4. Доходность кредитования юридических и физических лиц, взвешенная на риск.
    5. Ценообразование ссуд с учетом кредитного риска.
  5. Основные способы управления кредитным риском. Методы оптимизации кредитной деятельности, оптимальная аллокация капитала между филиалами и кредитными продуктами.

Условия проведения семинара.


Длительность семинара составляет 1-2 дня (8-16 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.


Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций.
Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.



    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал