Консалтинг  
Аналитика  
Программные решения  
Обучение  
  Главная > Обучение > Банки > Управление процентным риском в банковской книге

Корпоративный семинар:
"Управление процентным риском в банковской книге ".



Целевая аудитория

 Руководители и специалисты казначейства.
 Руководители и специалисты подразделений риск-менеджмента.
 Руководители филиалов и их заместители.
 Руководители и специалисты бизнес подразделений банка.
 Руководители и специалисты службы внутреннего контроля.

Цели семинара

Дать слушателям систематизированные знания о сущности и внешних и внутренних факторах процентного риска, его взаимосвязи с риском ликвидности; основных методах измерения, мониторинга и управления процентным риском в банковской книге; ознакомить с организационными и технологическими принципами разработки системы управления процентными рисками банка. Рассмотреть вопросы назначения процентных ставок во время кризиса с точки зрения привлекательности банковских продуктов и снижения рисков – процентного и ликвидности.


Результат

Слушатели получат следующие знания и навыки:

  • по видам процентного риска и факторам, формирующим процентный риск;
  • по расчету основных мер для измерения процентного риска: гэп-анализ, дюрация, Earning at Risk;
  • по разработке сценариев и способов стресс-тестирования;
  • по инструментам ограничения и контроля уровня процентного риска, сигналам раннего предупреждения повышения процентного риска;
  • по организации управления процентными рисками.

Содержание

  1. Основные понятия.
    1. сущность риска; определение процентного риска, объекты и факторы процентного риска; композитный характер рисков, возникающих при назначении новых процентных ставок и место процентного риска в системе банковских рисков;
    2. примеры проявления процентного риска и расчета изменения процентной маржи;
    3. классификация основных методов анализа и оценки процентного риска;
  2. Рекомендации Базельского комитета и Банка России по управлению процентным риском в банковской книге.
    1. основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению процентными рисками;
    2. письмо Банка России «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском» (октябрь 2007 г.);
  3. Классические методы оценки процентного риска.
    1. понятие процентно-чувствительных финансовых инструментов;
    2. анализ процентных разрывов (ГЭП-анализ);
    3. взаимосвязь процентного риска и риска ликвидности;
    4. метод дюраций, полный и упрощенный подход;
  4. Методы сценарного анализа и управления процентным риском.
    1. постановка задачи;
    2. классификация финансовых инструментов по степени чувствительности к процентному риску;
    3. финансовая модель банка как основа моделирования чистого процентного дохода;
    4. моделирование сценариев изменения процентных ставок;
    5. временная структура процентных ставок;
    6. методы оценки процентного риска через меру Earning at Risk;
    7. состав необходимых технологий для реализации метода: технологии прогнозирования;
  5. Казначейская модель управления активами и пассивами как основа назначения процентных ставок.
    1. понятие центров ответственности;
    2. трансфертное ценообразование, казначейство как центр затрат и казначейство как центр прибыли;
  6. Политика банка по управлению процентным риском в соответствии с лучшей практикой.
    1. полный цикл управления процентными рисками;
    2. организационные аспекты;
    3. сигналы раннего обнаружения проблем с процентными доходами и управлением процентным риском;
    4. самооценка управления процентным риском;
    5. требования к раскрытию информации.

Условия проведения семинара.


Длительность семинара составляет 1 день (8 ак. часов), что определяется объемом и глубиной изложения материала. Длительность семинара и его содержание мы адаптируем под потребности Банка.


Семинар проводится в режиме интенсивного взаимодействия консультантов и участников с применением интерактивных процедур обучения, сопровождается разбором практических ситуаций. Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом.


Стоимость проведения корпоративного семинара определяется в рублях, в расчете оплаты времени консультантов за академический час. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, связанные с перелетом к месту проведения семинара, проживанием консультантов.


    Начало

e-mail : info@franklin-grant.ru
Задать вопрос OnLine


Site design by MIRRON.com (C) 2002 www.mirron.com  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
«Франклин&Грант» 2002-2016 All rights reserved (C) 2002-2016 Franklin Grant

Любое использование материалов Интернет ресурса www.franklin-grant.ru допускается только с разрешения
правообладателя - ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг».


Замечания и пожелания присылайте по адресу
Все права защищены© 2002 – 2016 ООО «Франклин&Грант. Риск Консалтинг»

 

EduNow.su Образовательный портал